具有重尾分布的自回归滑动平均过程的参数估计.pdf

山西大学 硕士学位论文 具有重尾分布的自回归滑动平均过程的参数估计 姓名：李冬梅 申请学位级别：硕士 专业：运筹学与控制论 指导教师：刘维奇 山西大学2004硕士学位论文 摘要 本文基于噪声序列具有重尾分布的因果、乎稳自回归滑动平均[ARMA(p，q)】过程，给出 了其逆自相关函数的定义，并且给出了逆自相关函数的G一谱估计．基于点过程的收敛性， 证明了这一估计是弱相合的．从而通过逆自相关函数得到了AtLMA(p，q)过程MA部分的参 数的另一种矩估计方法，Cleveland-Parzen估计． 此外本文还对具有重尾分布的一阶自回归非平稳[AR(1)j模型进行了研究．得到了参数 o=一1时最小二乘估计“的相合性，并且证明了其极限分布是L白y过程的函数，这在单 位根测试中是非常有用的． 关键词：重尾分布；逆自相关函数；平稳自回归滑动平均过程；G一谱估计 2 具有重尾分布的自回归滑动平均过程的参数估计 Abstract We a consider with causai，stationary,autoregressive，movingaverage(ARMA(p，q)jprocess of tailednoise thedefinitionthe variables．We inverseautoeorrelation heavy develop function， inverse andobtainthe estimatorofthe autocorrelationfunction．Weweak the G-Spectral prove is onthe ofthe based estimator，which pointprocessconvergence．Thenby consistency using functionwe anothermeansofmoments estimateson theinverseautocorrelation parameter get MA of estimates． the partARMA(p，q)，Cleveland—Parzen for this we theunstable modelfirst Moreover，in etudy