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21 1 系 统 管 理 学 报 Vol. 21 No. 1
2012 1 Journal of Systems Management Jan. 2012
: 1005-2542( 2012) 01-0056-06
SVAR
1 2
段继红 , 朱启贵, 吴开尧
( 1. , 210046; 2. , 200052;
. , 201209)
= 运用结构向量自回归( SVAR) 模型, 研究了国际 价冲击与中国宏观经济之间的关系研究发
现: 相对于VAR 模型, SVAR 模型具有无可比拟的优越性, 能更准确地刻画国际 价对中国宏观经济的冲
击作用, 而且估计结果在不同的模型设定下很稳健中国的宏观经济在国际 价冲击面前并不是那么脆弱,
中国强劲的GDP消费和出口增长趋势以及滞后应对的政策都在很大程度上削弱了 价冲击对中国宏观经
济的不利影响, 但 价冲击发生 一年后, 其对总量经济的负面影响还是会显现出来
: 价冲击; 宏观经济; 结构向量自回归
: F 206 : A
International Oil Price Shocks and China. s Macro-economic
1 2
D UA N J i-hong , ZH U Qi-g ui , W U K ai y ao
( 1. College of Economics, Nanjing U niversity of Finance and Economies, Nanjing 210046, China;
2. Antai College of Economics M anagement, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200052, China;
. College of Public Policy and M anagement, Shanghai Finance U niversity , Shanghai 2101209, China)
=Abstract In this paper, the structure of vector autoregressive ( SVAR) model is used to investigate the
relationship betw een international oil price shock and Chinaps macro-economy1 Compared with the VAR
model, SV AR model does have the incomparable superiority1 It can describe the international oil price im-
pact on Chinaps macro-economy more accurately, and the estimated result under different model specifica-
tion is robust1 Chinaps macro-economy is not so fragile to the international oil price shocks1 T he strong
growth trends of Chinaps GDP, consumption, and export, together w ith the lagged responsive policy may
greatly reduce the negative impact of international oil price shocks on Chinaps macro-economy1 How ever,
one year after the oil price shocks, the negative
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