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基于面板数据模型的我国行业能源消费特征分析
第37卷第2期2005年6月
东北师大学报自然科学版
JOURNALOFNORTHEASTNORMALUNIVERSITY
Vol.37No.2June2005
[文章编号]1000??1832(2005)02??0041??04
基于面板数据模型的我国行业
能源消费特征分析
梁怀学,陈权宝
1
2
(1.吉林师范大学数学学院,吉林四平136000;2.中国矿业大学管理学院,江苏徐州221008)
[摘??要]??将面板数据模型(Paneldata)应用到我国行业能源消费特征的分析中.分析了面板数据模型的类型、识别和参数的估计问题,建立了能源消费总量、汽油、柴油、天然气、电力消费量5种变系数面板数据模型和煤炭、原油、煤油、燃油消费量4种变截距面板数据模型,利用两种面板数据模型分析了工业、农业、建筑业、交通业和批发业等6个行业能源消费倾向和能源消费平均水平的特征.实证分析表明,面板数据模型是分析能源消费特征的有效工具.[关键词]??面板数据模型;能源消费;行业;变化倾向
[中图分类号]??[F064??1]??????[学科代码]??110??71????????[文献标识码]??A
1??面板数据模型的类型、参数估计和选择
1.1??面板数据模型的类型
面板数据又称平行数据,是把时间序列沿空间方向扩展,或把截面数据沿时间扩展构成的二维数据集合.面板数据模型是建立在面板数据之上、用于分析变量之间相互关系的计量经济模型据模型的解析表达式为
yit=??it xit??it it,i=1,2, ,N;j=1,2, ,T.
[1-5]
.面板数
(1)
2k12k
式中:yit为被解释变量;xit=(x1it,xit, ,xit)为1!k维变量向量;??it=(??it,??it, ,??it)?为k!1维参
数向量;i表示不同的个体;t表示不同的时间; it为随机扰动项,满足经典计/doc/f50b00145f0e7cd184253618.html量经济模型的基本假设
2 it~IIDN(0,! ).根据模型中参数的假设不同,面板数据模型分为不同的类型.
(1)固定系数模型.模型的截距和斜率在不同个体上都相同,模型的解析表达式为
yit=?? xit?? it,
模型的原假设为H01:??i=??j;??i=??j;i,j=1,2, ,N.
(2)变截距模型.模型的斜率是常数,截距项随个体的不同而改变,模型的解析表达式为
yit=??i xit?? n,
模型的原假设为H02:??i#??j;??i=??j;i#j;i,j=1,2, ,N.
(3)变斜率模型.模型的截距是常数,斜率随个体的不同而改变,解析表达式为
yit=?? xit??i it,
模型的原假设为H03:??i=??j;??i#??j;i#j;i,j=1,2, ,N.
(4)变系数模型.模型中的截距项和斜率随个体的不同而改变,解析表达式为
[收稿日期]??2004??12??20
[基金项目]??吉林省科委基金资助项目(吉科合字961801-1-3-1号)
[]??(),男,,.
(2)
(3)
(4)
42
东北师大学报自然科学版第37卷
yit=??i xit??i it.
1.2??面板数据模型参数的估计
N
T
(5)
???1^=T-^=y?-x^,其中Txx=%%(xit-x模型(2)参数的最小二乘估计为:??)?(xxxTxy,????it-x),i=1t=1
Txy=i%%(xit-x)?(yit-y),Tyy=i=%1t%(yit-y),x=t%%xit,y=t%%yit.模型估计的残差平方和为=1t=1=1=1t=1=1t=1
:///doc/f50b00145f0e7cd184253618.htmlar1S1=Tyy-T?xyT-xxTxy.
??1
^=W-^i=y^,其中Wxx=%Wxx.i,Wxy=模型(3)参数的最小二乘估计为:??xxWxy,??i-xi??i=1
N
NT
??
NT
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2
?
NT
?
NT
i=1
%Wxy.i,Wyy=i%Wyy.
=1
NN
?TT
%x,y=%y.模型估计的残差平方和为i,xi=Tt=1itiTt=1it
1
S2=Wyy-W?xyW-xxWxy.?
?-1NT
^^^i.模型估计的残差平方和模型(4)参数的最小二乘估计为:??=y-%%xit??i=
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