VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略.pdfVIP

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2017-08-30 发布于广东
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VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略.pdf

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JIAGEYUEKAN 年第期 2007 6 价格月刊总第 361期经济分析 VAR法在我国信贷风险管理中的应用策略黄志云江西师范大学财政金融学院江西南昌 ( 330022) 内容摘要法风险价值是现代西方国家最具有代表性的风险管理模式和管 VAR ValueatRisk, : ( ) 理方法本文认为我国商业银行在信贷风险管理运用中应克服制度与技术上的障碍加快我国数据。 , , , 库建设建立先进的管理信息系统与其他风险管理手段相结合不断完善银行的内部评级体系在基 , , , , 本的风险控制框架内大胆开展业务。关键词信贷风险 VAR法盯市模式厚尾问题 “ ” “ ” : 中图分类号文献标识码文章编号 :F830.51 A :1006-2025(2007)06-0067-03 : 近年来西方国家在信贷风险管理方面开始研究和风险的值的计算一般是以年为单位的贷款的期 , VAR 。应用先进的风险量化管理模式取得了显著进展限越长受不确定性因素的影响越大信贷风险的测度 , 。1994 , , 年摩根推出著名的以为基础的市场风险度量也就越困难相应的值也就越大 , 。 ·· VAR JP VAR 制即风险价值法法尤其是国际清算银行二商业银行信贷风险的特点 , ( )。 ( ) 、 VAR BIS 宣布引入对市场风险的资本充足要求后人们对风险价世纪年代末年代初美国银行业遭受重 , 20 80 90 , 值法产生了极大兴趣对其开发和试验也取得了很大进大的商业风险坏帐逐年增加许多银行认为单纯运用 , , , , 展由于我国目前的金融体系和银行发展还很不完善巴塞尔协议的公式会扭曲贷款和投资政策因而。 ,