《应用时间序列分析》何书元 编著北京大学出版社.pptVIP

广泛的应用领域： 金融经济 气象水文 信号处理 机械振动 ………… 目的：描述、解释、预测、控制 本书主要介绍时间序列的基本知识、常用的建模和预测 方法 Wolfer记录的300年的太阳黑子数 光大证券2009.09.18- 目 录 第一章 时间序列 第二章 自回归模型 第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型 第四章 均值和自协方差函数的估计 第五章 时间序列的预报 第六章 ARMA模型的参数估计 第一章 时间序列 时间序列、平稳序列 线性平稳序列、平稳序列的谱函数 § 1.1 时间序列的分解 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 例1 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 Wolfer记录的300年的太阳黑子数 例2 国际航空公司月旅客数 例3 1790-1980年间每10年的美国人口总数 例4 1985至2000年广州月平均气温 例5 北京地区洪涝灾害