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基于VaR和RAROC保险基金最优投资研究.pdfVIP

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  • 2017-08-29 发布于安徽
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基于VaR和RAROC保险基金最优投资研究.pdf

    基于VaR 和RAROC 的保险基金最优投资研究 # 111 # 基于VaR 和RAROC的保险 基金最优投资研究 12 1 3 陈学华 韩兆洲 唐 珂 ( 1 暨南大学经济学院; 2 广州大学数学与信息科学学院; 3 太平洋保险广州分公司) 本文 保险基金的有效运用所应遵循的安全性盈利性和流动性的基 本原则出发, 把V aRRA ROC 纳入到保险基金投资的研究中来, 建立了一个考虑 承保风险VaR 限额约束和追求风险调整的资本收益率最大化的保险基金投资优 化模型, 并给出了模型的求解方法和计算实例 承保风险 保险基金 投资 VaR RAROC F840 A Research on the Optimization Model of Insurance Funds

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