基于VaR约束商业银行资产负债组合配给模型探讨.pdfVIP

11 2 ( ) Vol. 11 No 2 2005 4 J. CENT. SOUTH UNIV. ( SOCIAL SCIENCE) Apr. 2005 VaR , ( 中南大学商学院, 湖南长沙, 410083) : 以商业银行各项资产和负债的组合收益最大化为目标函 , 以贷款组合的 VaR 约束及法律法规约束和经营 管理约束为条件, 综合应用运筹学中的非线性规划理论, 探讨了商业银行资产负债最优化管理问题, 系统地提出了 基于 VaR 约束的商业银行资产负债组合配给模型体系该模型在引入 VaR 约束的同时兼顾资产和负债两 个方面 的业务和管理,体现了高度重视资产和负债的内在关联性的基本要求 : 资产负债管理; 风险价值; 组合收益 : F830 : A : 2005) 0