投资项目集合选择问题非线性规划模型与解法研究.pdfVIP

第 16 卷 　第 6 期 中国管理科学 Vol . 16 , No . 6 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2008 年 　　12 月 Chinese J ournal of Management Science Dec . , 　2008 文章编号 :1003 - 207 (2008) 06 - 0082 - 05 投资项 目集合选择问题的非线性规划 模型与解法研究 解百臣 ,吴育华 , 杨顺元 (天津大学管理学院 , 天津 　300072) 摘 　要 :基于项 目集合选择问题的定义 ,给出了项 目集合选择问题求解的一般步骤 。依据投资方案组合选择问题 的非线性特性 ,构建了投资项 目集合选择问题的非线性规划模型 ,在此模型的基础上提出了基于外点法求解此类 问题的改进贪婪搜索算法 。研究了采用 surro gat e 松弛模型确定初始点和运用改进的贪婪算法搜索最优解的具体 实现方法 ,给出了实现算法的具体步骤 。 关键词 :投资项 目集合选择 ;非线性 ; surro gat e 松弛模型 ;改进的贪婪搜索算法 中图分类号 :C93 1 　　　文献标识码 :A F . Gha semzadeh 和 N . P . A rcher (2000) 将组 1 　引言 合优化的理论方法和项 目集合选择问题结合 ,形成 在许多决策问题中,决策者需要从备择项 目集 了项 目集合选择理论的一般方法[ 1 ] ; Saf er HM 和 合中选择一组而不是一个项 目,这一类问题被称为 Orlin J B ( 1995) 设计的双 目标背包问题的快速启发 项 目集合选择问题或称为方案集合选择问题 。对于 式算法[2 ] ; Eben - ChaimeM ( 1996) 提出的用动态规 可以简化为线性问题的项 目集合选择问题的建模和 划求解双 目标规划 问题方法[3 ] ; Ben A b delaziz F 解法研究 , 目前的研究成果已经比较成熟 。但对于 ( 1999) 等针对多目标背包问题提出的禁忌搜索与模 具有非线性 目标函数的项 目集合选择问题 目前的研 拟退火算法相结合的组合式解法[4 ] ,从多个角度促 究成果仍然比较少 。 进了项目集合选择理论求解方法发展 。 在应用项 目集合选择理论求解许多实际问题 , 在项 目集合选择求解方法不断发展的同时 ,该 尤其是投资决策领域的实际问题时 ,常常需要考虑 理论在求解实际问题的应用也越来越广泛 。A nad 这样一种情况 。虽然已经将一定的项 目组合列入投 alingam G ,Ap t e UBanker RD ,Muralidhar K , San 资计划 ,但是由于客观条件如财力 、人力及其他资源 t hnanm R 以及 Schneiderj an s Mj 和 Wil son RL 等 的限制 ,这些项 目不能被同时实施