第10章决策分析 运筹学第3版课件.ppt

* 灵敏度分析 (2)转折概率 设P是白球出现的概率,则1-P是黑球出现的概率.计算两个方案的数学期望，并使其相等,得到 P×500+(1-P) ×(-200)=P×(-150)+(1-P)×1000 解方程后得 P = 0.65, 将它称为转折概率。当 P 0.65时, 猜白是最优方案。当P 0.65 猜黑是最优方案。 例10-3 计算下例的转折概率 转折概率——例 解 取 P(N1)= p, P(N2)= 1-p ，那么 E(S1)= p?30 +(1-p)?(-6)= 36p - 6 E(S2)= p?20 +(1-p)?(-2)= 22p - 2 E(S3)= p?10 +(1-p)?(+5)= 5p + 5 p=0.35为转折概率实际的概率值距转折概率越远越稳定 E(S1) E(S2) E(S3) 0 1 0.35 p 取S3 取S1 灵敏度分析 在实际的决策过程中，经常要将自然状态的概率和损益值等，在一定的范围内作几次变化，反复地进行计算，考察所得到的数学期望值是否变化很大，影响到最优方案的选择。如果这些数据稍加变化，而最优方案不变，那么这个决策方案就是稳定的。否则，这个决策方案就是不稳定的，需要进行更深一步的讨论了。 第五节 效用理论在决策中的应用 (1) 效用与效用曲线 效用的概念最初是由贝努利(Berneuli)提出来的。他认为，人们对金钱的真实价值的关注与他钱财的拥有量之间呈现着对数关系。 经济学家用效用作为指标，用它来衡量人们对某些事物的主观意识、态度、偏爱和倾向等。 效用与效用曲线 在风险情况下决策，人们对待风险主观态度是不同的。如果用效用这个指标来量化人们对待风险的态度，那么就可以给每一个决策者测定他对待风险的态度的效用曲线。 效用值是一个相对指标。一般规定： 把决策者最喜爱、最愿意的结果，效用值定为１；把最不喜爱、最不愿意的结果，效用值定为０。 可以采用其他数值范围，如0-10、0-100 等。 效用与效用曲线 通过效用指标可以将一些难以量化的有本质差别的事物给以量化。例如，决策者在进行多方案选择时，需要考虑风险、利益、价值、性质、环境等多种因素。从而将这些因素都折合为效用值，求得各方案的综合效用值，从中选择最大效用值的方案，这就是最大效用值决策准则。 效用与效用曲线——例 概率 决 策 方案 自 然 状 态 数学期望 Eki θ1 θ2 θ3 θ4 P1=0.35 P2=0.35 P3=0.15 P4=0.15 K1 K2 K3 418.3 418.3 -60 -60 650 –100 650 -100 483 211.3 480 -267 275 275 275 效用与效用曲线——例 在风险型决策条件下，如果只作一次决策，用最大期望值准则，有时就不一定合理了。例如上表所表示的决策方案，三个方案的数学期望值都相同，用最大期望值准则只实现少数几次时，就显得不恰当了。这时可以用最大效用值准则来解决。 (2)效用曲线的作法 通常的效用曲线采用心理测试法 设决策者有两种可以选择的收入方案： a：以0.5的概率可以得到200元，0.5的概率损失100元; b：以概率为1.0 (直接) 得到25元。 现在规定200元的效用值为1.0(这是他最希望得到的)。-100元的效用值为0.0(这是他最不希望付出的)。我们用提问的方式来测试决策者对不同方案的选择： 效用理论在决策中的应用 测试过程 第1次 被测试者认为选择b方案可以稳获25元，比a方案稳妥。这就说明对他来说25元的效用值大于a方案的效用值。 第2次 把b方案的25元降为10元，问他如何选择？他认为稳获10元还比a方案稳妥，这仍说明10元的效用值大于a方案的效用值。 第3次 把b方案的25元降为-10元，问他如何选择？此时他不愿意付出10元，而宁愿选择a方案，这就说明-10元的效用值小于a方案的效用值。 这样经过若干提问之后，被测试者认为当 b 方案的 25 元降到 0 元时，选择 a 方案和 b 方案均可。 这说明对他来说 0 元的效用值与 a 方案的效用值是相同的，即 0.5×1(效用值)+0.5×0(效用值)＝0