GDP时间序列的ARIMA模型研究.pdfVIP

第31卷第12期 重庆工商大学学报 (自然科学版) 2014年 l2月 Vo1．31 NO．12 JChongqingTechnolBusinessUniv．(NatSciEd) Dec．2O14 文章编号：1672-058X(2014)12-0034—04 GDP时间序列的ARIMA模型研究 冯 瑞 (重庆工商大学数学与统计学院，重庆 400067) 摘 要：在经典计量经济学建模过程中，通常假定经济时间序列是平稳的，而且主要以某种经济理论或 对某种经济行为的认识来确定计量经济学的模型理论的关系式．然而在经济领域中，许 多时间序列数据不是 由平稳过程产生的，基于此，研究了国内生产总值 GDP随时间位移而持续增长的特性，确定了模型的自回归 阶数，建立了ARIMA模型，并对ARIMA模型进行了检验 ，确定了模型的平稳性与模型 自回归影响的持久性． 关键词 ：非平稳 ；GDP；ARIMA模型 中图分类号：0212 文献标志码 ：