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第四章 风险估测 第一节 风险统计分析 第二节 概率的计算 第三节 概率分布 第四节 风险定性估测 第五节 损失幅度的衡量 第一节 风险统计分析 收集数据 数据的表示 数据的计量 一、收集数据 风险估测是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法对某一特定风险事故发生的损失频率和损失程度作出估计，以此作为选择风险管理技术的依据。 一、收集数据 一、收集数据 风险统计分析的第一步是收集数据。 一、收集数据 二、数据的表示——图和表 频数分布表 二、数据的表示——图和表 频数分布表 二、数据的表示——图和表 直方图 二、数据的表示——图和表 二、数据的表示——图和表 饼图 二、数据的表示——图和表 条形图 二、数据的表示——图和表 条形图 二、数据的表示——图和表 条形图与直方图的区别 二、数据的表示——图和表 曲线图 二、数据的表示——图和表 曲线图 二、数据的表示——图和表 曲线图 三、数据的计量 三、数据的计量 三、数据的计量 位置的计量 三、数据的计量 位置的计量 三、数据的计量 位置的计量 三、数据的计量 [例]某超市近四年来因失窃而支出的费用增长率分别为 4.5%、2.0%、3.5%、5.4%。试计算该超市在这四年内因失 窃支出的平均费用增长率。 三、数据的计量 离散程度的计量 三、数据的计量 离散程度的计量 三、数据的计量 偏态 三、数据的计量 第二节 概率的计算 概率的计算方法 损失概率的估计 概率分布 一、概率的计算方法 概率是描述一个随机事件发生可能性大小的数值。 一、概率的计算方法 先验概率法 一、概率的计算方法 经验概率法 二、损失概率的估计 在衡量损失概率时，需要考虑三项因素：一是风险单位数；二是损失形态；三是损失事件（或原因）。这三项因素在不同组合情况下应分别估计损失概率。 二、损失概率的估计 择一事件的概率 二、损失概率的估计 联合事件的概率 第三节 概率分布 概率分布 正态分布 对数正态分布 泊松分布 二项分布 大数法则 一、概率分布 代表随机现象各种结果的变量称为随机变量。常用大写字母X、Y、Z表示，而它们的取值则分别用x、y、z表示。 一、概率分布 根据取得的实际数据绘制的分布图即为该数据所属总体的实际分布。 一、概率分布 显然，绘制实际分布费时费力，且很多分布整体上而言可能是相似的。此时，我们可以利用一些与实际分布情况接近的理论分布来衡量风险，简化分析过程。 一、概率分布 对于随机变量的概率分布，可以计算几个重要的特征数，即分别用于度量其分布的中心趋势和分散程度的均值、方差、标准差。 三、对数正态分布 三、对数正态分布 四、泊松分布 四、泊松分布 五、二项分布 五、二项分布 六、大数法则 大数法则（或大数定律）是关于大量随机现象平均结果的稳定性的一系列定理。这是风险与保险的数理基础之二。 六、大数法则 中心极限定理是最为常用的一个大数法则。可以表述为： 六、大数法则 在风险管理实践中，人们往往无法获知总体的全部信息，从而无法安全掌握总体的特征，而只能获得总体中部分样本的信息。显然，实际情况（即样本）和总体特征之间会有一定程度的差异，因此总体和样本特征之间的关系对于决策者是至关重要的。而大数法则，尤其是中心极限定理则是实现这一目标的重要数理基础。 六、大数法则 如果已知一个数据集来自正态分布的总体，那么 六、大数法则 对于一个由独立同分布的风险单位构成的保险集合，保险公司关心以下几个指标： 六、大数法则 假设有1000个居民的房屋，每一间房子的价值是100000元，而且平均每年有一座房子着火，但对于单个居民来说，他的房子是否会着火是不可预测的。在没有保险的情况下，如果房子着火了，对每一个居民来说最大的损失就是100000元，但是，如果这些居民集中起来，构成一个保险集合，该损失就可以通过整个团体进行分散。此时，如果一个居民发生了全损，每个居民将最多支付100元（不考虑其他费用）。事实上，集中技术的结果是用100元的确定支出代替了100000元的不确定风险。因为通过集中大量同质风险单位，保险人能够预测未来的损失，而随着同质风险单位数量的增多，保险人的预测就越接近真实值，也就越能确定合理的保费，保障有足够的资金赔付保险期间内发生的所有索赔。 第四节 损失概率的定性估测 定性方法：根据经验和知识主观地判断分级。 优：不需繁重计算，工作量少 缺：精确性不够，难于解释 常用方法 （1） 常用分级 （2）风险坐标图法 （3）集合意见法 （1） 常用分级 几乎不可能发生（Almost Nil) 可能但未曾发生（Slight) 发生数次（Moderate) 经常发生（Definite） （2）风险坐标图法 风险坐标图