双Poisson风险模型下Gerber-Shiu函数及测度变换的研究.pdfVIP

第30卷第6期 重庆工商大学学报(自然科学版) 2013年 6月 V01．3O NO．6 JChongqingTechnolBusinessUniv．(NatSciEd) Jun．2013 文章编号：1672—058X(2013)06—0011—05 双 Poisson风险模型下 Gerber—Shiu函数 及测度变换的研究 李 平 (重庆大学 数学与统计学院，重庆401331) 摘 要：在轻尾假设下，对保险公司盈余离散模型的期望折现罚金函数进行 了研究．通过构造指数鞅， 定义了新的测度．利用测度变换公式，消去了折现，得到新的期望折现罚金函数，简化了表达式，并且得到了 其满足的更新方程．通过新测度下的期望折现罚金函数，得到Lundberg不等式；并利用测度变换，使得新测 度下破产的发生变得确定，更新方程将简化为一般更新方程；进而利用关键更新定理，得到了当初始资本趋 于无穷大时，期望折现罚金函数的渐进性；最后对于个体索赔额服从指数分布的