建信中证500指数增强型证券投资基金2014年第4季度报告.docVIP

建信中证500指数增强型证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年1月22日 500指数增强000478 交易代码 000478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日65,861,621.20份500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日2014年12月31日1.本期已实现收益 7,769,490.09 2.本期利润 5,328,785.923.加权平均基金份额本期利润 0.08424.期末基金资产净值 90,293,440.225.期末基金份额净值1.3710 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.89% 1.34% 7.88% 1.37% -0.99% -0.03% 1、本基金合同于2014年1月27日生效,截止报告期末未满一年。 2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）90％，其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 6 硕士。曾就职于中国国际金融有限公司，先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011年9月加入我公司，担任基金经理助理。2012年3月21日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任中证500指数增强基金经理。 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期间，本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，在四季度市场风格突变的情况下，及时调整了量化增强策略，努力控制回撤，获得了较为稳健的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率6.89%，波动率1.34%，业绩比较基准收益率7.88%，波动率1.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年四季度，市场的最大特点是蓝筹股的崛起。以11月中旬央行降息为起点，市场迎来了一波较大行情，以蓝筹股为代表的大盘指数涨幅很大，投资者情绪也由此激发，成交量和融资余额屡创新高。展望2015年一季度，预计市场的上行趋势仍将维持，个股差异仍会较大，市场风格仍将不断变化，需及时跟踪。 本基金管理人将坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，努力克服市场的波动，持续获取稳健的超额收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 85,313,971.02 91.87 其中：股票 85,313,971.02 91.87 2 固定收益投资 - -