基于一种贴近度的IOWA算子的优性组合预测模型.pdfVIP

第25卷第2期 统 计 与信 息 论坛 201O年 2月 V0l1．25 No．2 Statistics InformationForum Feb．．2010 【统计理论与方法】 基于一种贴近度的IOWA算子的优性组合预测模型 袁宏俊，杨桂元 (安徽财经大学 统计与应用数学学院，安徽 蚌埠233030) 摘要：传统的组合预测模型中每一种单项预测方法在各个时点具有相同的加权系数，但实际上同一种单 项预测方法在各个时点的预测精度有高有低，为了克服单项预测方法取固定权系数的缺陷，构建了基于一种 贴近度的IOWA算子的变权系数的组合预测模型，并探讨模型的非劣性组合预测、优性组合预测存在性的充 分条件，实例分析结果表明：该模型在预测效果评价指标体系中明显优于传统的组合预测方法。 关键词：组合预测；贴近度；诱导有序加权平均算子；优性组合预测 中图分类号：F224．0 文献标志码：A 文章编号：1007—3116(20l0)O2—0o32—06 低[5-6]。为了克服传统的组合预测方法对特定的 一 、 引 言 单项预测方法取固定权系数的赋权缺陷，笔者引进 为了有效地利用各种预测方法所提供的信息， 诱导有序加权平均(IoWA)算子，提出一种研究变 分散预测的风险，1969年Bates．J．M．和 Granger． 权系数的新的组合预测方法，并尝试将预测中各数 C．w．J．首次系统研究了组合预测理论和方法uJ。 据按指标无量纲化处理。根据刘法贵、赵娟提出的 由于组合预测方法可以取得比各单项预测方法更好 贴近度[引，建立了基于该贴近度的IOWA算子组合 的预测效果，即具有比各单项预测模型更高的预测 预测模型，给出了非劣性组合预测、优性组合预测等 精度 ，能增强预测的稳定性，所 以一直是国内外预测 概念及其存在性的充分条件，通过地方税收预测模 界研究的热点课题之一，并取得了大量的研究成 型的实例分析，表明新模型能有效地提高组合预测 果[卜6I。目前，传统的组合预测方法都是直接从改 精度。 善某种拟合误差角度提出的，但这并不是研究组合 二、几个基本概念 预测方法的唯一途径：王应明给出了研究组合预测 方法的另一新途径，即提出了四种基于相关性指标 设某社会经济现象指标序列的实际值为 {五，t 的组合预测模型，而不是直接考虑预测误差的大小， = 1，2，…，N}，有 班种可行的单项预测方法对其进 与传统的组合预测方法有较大的差别 4【；陈华友和 行预测，x 为第i种预测方法第t时刻的预测值(或 刘春林指出传统的组合预测方法是按单项预测方法 称拟 合 值)，i= 1，2，…，Tn；t = 1，2，…，N； 的不同而赋予不同的加权平均系数，同一种单项预 m = ∑z扛为传统的对实际观测值X的组合预测 测方法在样本区间上各个时点的加权平均系数是不 =1 变的。也就是说，实际上就同一种单项预测方法而 值，设L=(￡1，￡2，…，￡)T为m种单项预测在组合 言，它在不同时刻的表现可能不相同，即在某个时点 旦 预测中的加权系数向量，满足∑l=1，≥0， 上预测精度较高，而在 另一时点上预测精度较 收稿 日期：2009—