定量分析结果.docVIP

4.3 模糊综合评价模型的构建 4.3.1 模糊综合评价模型的基本原理 设评判对象为P 其因素集 评判等级集 。对U中每一因素根据评判集中的等级指标进行模糊评判，得到评判矩阵： 4.3.2 评价指标权重的确定——层次分析法 为 i 元素比 j 元素的重要性等级。 按两两比较结果构成的矩阵 ，称为判断矩阵。易见 ， 且 ，即 A 是正互反矩阵。 （3）计算权重向量 为了从判断矩阵群中提炼出有用的信息，达到对事物的规律性认识，为决策提供科学的依据，就需计算每个判断矩阵的权重向量和全体判断矩阵的合成权重向量。 4.3.3 模糊评价数学模型的构建 （5）计算每个评价对象的综合分值。? 综合评价的目的是要从对象集中选出优胜对象，所以还需要对所有对象的综合评价结果进行排序，将综合评价结果转换为综合分值 M，于是可依 M 值大小进行排序，从而可挑选出最优者。 第五章 风险评价模型的实例研究与应用 5.1 老挝商业银行小企业贷款项目风险评价模型的选择 5.2 建立商业银行小企业贷款项目风险评价体系 5.3 建立评语集及各因素的权重 5.4 构建综合评价矩阵 5.4.1 各级指标的综合评价矩阵 （2）依照上述方法，构建单因素集偿还能力的综合评判矩阵 其中， 是企业信用记录的决定因素金融机构信用记录和工商部门记录的综合评价矩阵， 是二者的权重。 则偿还能力u2的综合评价矩阵 根据层次分析法确 定因素（企业信用记录，担保情况，资产负债率，流动比率，速动比率，法人自有资产与负债）的权重A2=(0.3，0.3，0.1，0.1，0.1，0.1) 。则计算得 获利能力u3的综合评价矩阵为 根据层次分析法确定因素（总资产报 酬率，净资产收益率，营业利润率，纳税情况）的权重A3=(0.25，0.2，0.2，0.35)，则计算得 经营能力u4的综合评价矩阵为 根据层次分析法确定因素（应收账款 周转次数，存款周转率，总资产周转率，主要设备利用率）的权重A4=(0.4，0.2，0.2，0.2) ，则计算得 （5）构建单因素集经营环境u51=（u511，u512）的综合评判矩阵? 其中， 是经营环境的决定因素行业政策法规和营运场所的综合评价矩阵，权重系数A51=（0.4，0.6）。单因素集市场竞争u52=（u521，u522）=（市场占有率，设备技术先进程度）的综合评判矩阵： 则 单因素创新能力u53=（u531，u532）=（研究人员比率，新产品（技术）获利情况）的综合评判矩阵? 单因素营业收入增长率与营业收入增长率u54 则发展前景u5的综合评价矩阵为 根据层次分析法确定因素（经营环境，市场竞争力，创新能力，营业收入增长率与净利润增长率）的权重为A5=（0.35，0.25，0.2，0.2）计算得 （6）现金流量u6的综合评价矩阵为 根据层次分析法确定因素（现金流量增长率，现金流动负债比率，现金利息保障倍数）的权重为A6=（0.35，0.35，0.3） 计算得 （7）与借款银行的关系u7的综合评价矩阵为根据层次分析法确定因素（开户类型，存贷比，营业收入归行率）的权重为A7=（0.3，0.35，0.35） 计算得 ? 其他因素包括企业战略、企业外部支持情况及特殊事件发生的概率进行综合评价， 综合评价的矩阵为 根据层次分析法确定因素的权重为A8=（0.4，0.4，0.2） 计算得 5.4.2 工业小企业贷款项目风险评价 上述结果 B 即为该工业中小企业总体水平的综合评价结果，根据最大隶属度原则得出的结论是该工业小企业的总体水平为“一般”，存在一定的贷款风险，商业银行在考虑是否给予该企业发放贷款时应该发放少量的贷款，当该企业在各个方面有所改善后再考虑满足其金额和期限的贷款要求。