VaR和CVaR在商业银行风险度量中比较分析及应用.pdfVIP

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2017-08-27 发布于安徽
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VaR和CVaR在商业银行风险度量中比较分析及应用.pdf

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! # $ 年第期 !# $ !文章编号 % ’ % (!#)$’*’ # !#与$!# 在商业银行风险度量中的比较分析及应用胡杰郭晓辉邱亚光摘要本文系统地阐述了时下银行流行的风险度量技术并分析了该理论存在 ! ! # !# !$% ’ #()* # ! # 的缺陷和使用上的局限性从而提出以+!# +,-.(’(,-$ !$% ’ #()* 模型作为风险度量的替代方法详细分析了的原理特长以及在银行业应用前景包括风险度量绩效分析和行为指引等方面的突出作用 +!# $ # $ % 最后研究了+!# 在我国商业银行的具体应用% ’ ( ( ( 关键词风险度量 !# +!# 银行管理 ! ! 世纪年代以来经济全球化和金融一体化进开发出多种应用软件迅速成为目前国际银行业主流的 31 41 程加快现代金融理论和信息技术发展迅速新金融工风险计量方法 ! ! ! ! 具层出不穷从而引发了全球金融市场的迅猛发展同与以往依赖管理者的主观判断进行风险定性评价时也带来了前所未有的市场波动银行业面临着巨大的不同从本质上讲是利用概率统计思想对风险进行 ! ! !# # # ! 金融风险巴林银行大和银行亚洲金融危机等事件的估值其一般含义是指市场正常波动情况下某一金融 ! ’ 严重后果已充分说明了风险管理对于现代商业银行的资产或资产组合的预期最大损失较为精确的定义是重要性作为风险管理基石的风险度量业已成为当今 ! 在一定的置信水平下某一金融资产或资产组合的预期 !