民族证券运用戴尔解决方案构建“风险监控系统”.pdfVIP

戴尔成功案例 ● 双版本 第一部分（A ）：技术方案版，供彩页印刷使用 提高监控能力 降低运营风险 民族证券运用戴尔解决方案构建“风险监控系统” 近年来，由于缺乏有效的监控手段，挪用客户保证金等违规操作在证券业屡有发生，给整个证券行业的健康发展投 下了阴影。为解决这一问题，证券业管理部门和券商们积极应对，采取了各种措施，其中，通过信息化的手段来加 强监控能力、降低运营风险，已成为广大券商的共识。在这方面，民族证券通过引入戴尔设备，建设了一个可以实 时预警的“风险监控系统”，在实际应用中取得了良好的效果，为国内同行提供了一个可资借鉴的范例。 项目背景：长期合作 再度携手 民族证券是一家全国性的股份制综合类证券公司，行政隶属于中 国证券监督管理委员会，经营范围包括证券经纪、证券自营、证 券承销、上市推荐、证券投资咨询和资产管理等。民族证券旗下 共有营业网点 40 多家，已形成规范化、多元化、规模化的经营格 局。 民族证券自成立以来，高度重视信息化建设，早在 2003 年就全 面引入戴尔设备，建成了强大、安全、高效的集中交易平台，实 现了各类业务的集中经营与各营业部交易的集中处理，大幅度提 高了自身的工作效率与管理水平。近年来，在集中交易平台等信 息系统的有力支持下，民族证券的业务一直保持高速稳定的增长， 企业规模不断扩大。面对良好的发展势头，为了进一步加强对金融风险的防范，改进企业的内控机制，确保公司和 客户资产安全、稳健的运行，民族证券决定再次与戴尔携手合作，建设一个可实时预警的“风险监控系统”。 建设原则：经济 高效 建设之初，民族证券明确提出风险监控系统的建设应遵循两大基本原则―― “经济”和“高效”。其中的经济原则 主要来自于长期应用戴尔设备而形成的“节俭”的传统。民族证券在 2003 年大规模建设集中交易系统时，就引入 了 70 多台戴尔的服务器和存储设备。在随后的几年中，随着 IT 系统的不断扩展，民族证券不断引入戴尔的企业级 计算设备。时至今日，民族证券信息中心的核心应用几乎全部采用戴尔设备，总数已经超过 100 台。通过多年的实 际应用，戴尔设备的高性价比给民族证券 IT 系统的建设者和管理者留下了深刻的印象，大家普遍认为应用戴尔设 备可以“少花钱，多办事”。 因此这次风险监控系统的建设，民族证券依然把“少花钱，多办事”，作为系统建设的基本原则，无论是硬件平台 的建设，还是软件系统的部署与开发，都要遵循经济实用的原则。具体到硬件平台上，民族证券的要求是：在满足 各项技术指标的前提下，硬件平台的购置成本和维护成本要低，硬件设备的产品生命周期要长，概括而言，就是整 个硬件平台的总体拥有成本（TCO ）要保持在相对较低的水平上。 除了要“少花钱，多办事”外，民族证券建设“风险监控系统”的另一个原则是高效，既要确保性能的先进，还要 - 1 - 以较低的投入，实现“全面监控、不留死角、反应迅速、预警及时”——“全面监控、不留死角”是指风险监控系 统每天都要实时在线，全面采集、分析当天产生的包括经纪业务数据、财务数据、清算数据和银行对帐数据在内的 各种营业数据。以经纪业务数据为例，风险监控系统必需要记录分析柜台营业人员的每一笔流水、每一个操作、每 一个业务日志（例如红冲蓝补）。如果按平均每天进行 5 万笔交易来计算，单是经纪业务，风险监控系统每天至少 要处理十几万笔数据；“反应迅速、预警及时”则是指，风险监控系统首先会预设许多阀值（特定的数值、比率或 频率），然后每天要对各种数据进行快速的分析统计，如果相关数据超出阀值限定的范围，风险监控系统必须能够 迅速做出反应，及时发出报警信息。 解决方案：一大四小 有存有备 基于经济高效的原则，民族证券再度引入戴尔设备，在短时间内搭建了可实时预警的“风险监控系统”，具体方案 如下： 服务器层面： 采用一大带四小的形式，具体由 1 台戴尔迄今为止性能最为强劲的四路服务器PE6850 作为核心数据库服务器，同 时配备4 台工作组级的戴尔PE1850 服务器作为应用服务器。其中，PE6850 服务器安装了正版Microsoft® Windows® ® 2000 Advanced Server操作系统和Microsoft SQL Server 2000 Enterprise数据库软件。作为微软的正版用户，民 族证券可以获得微软最新的技术更新升级，确保系统稳定可靠地运行。除此之外