商业银行公司客户信贷风险评估系统的分析和设计.pdf

摘 要 随着我国银行业务的发展，一些传统的信贷风险评估办法已经难以适应经济、 金融形势的发展变化，不利于我国商业银行参与未来的国际竞争，特别是随着中 国加入世界贸易组织以后，面对拥有先进技术手段和成熟管理经验的外资银行的 竞争，这一形势将更为严峻。因此，尽快适应信息时代新技术革命的浪潮，以技 术创新带动管理创新，成为中国银行业提高信贷业务核心竞争力的必然选择。 本文主要的目的是根据中国企业的实际情况，研究、设计针对公司客户的信 贷风险评估模型，利用风险量化模型对风险进行多维量化分析，形成一个覆盖了 整个信贷业务操作过程的公司客户信贷风险评估系统，实现对信贷风险的有效控 制，降低不良贷款的比例，增强银行的竞争力。 该系统包括了评级子系统、授信子系统、项目贷款风险评估子系统和贷后管 理子系统四个部分，每个部分均是商业银行信贷风险暴露的关键环节，控制住了 以上环节就能有效降低信贷风险，提高商业银行信贷资产质量。 评级子系统主要是用定量评价和定性评价相结合的办法，对公司客户在一定 经营期间内的偿债能力和意愿进行分析，最后形成信用等级。定量评价采用功效 系数法，定性评价采用综合分析判断法。 授信子系统主要是在取得客户的信用等级后，用定性分析与定量测算