广义线性模型M-估计.pdf

大连理工大学硕士学位论文 摘 要 在本篇论文中，我们将使用M-估计来估计广义线性模型中的未知参数p．首先，在一 定的假设条件下，我们应用大数定律及中心极限定理，证明了我们所使用的广义线性模型 的M．估计的相合性及其渐近正态性。其次，我们将该理论应用于固定设计中，并且同样 证明了其相合性及渐近正态性。最后．进行数值模拟。 本文主要内容可概括如下： 第一部分：绪论。作为文章的第一部分，首先介绍了本篇论文中相关的预备知识。我 们对广义线性模型做了基本的介绍，并且给出了M-估计的严格定义，以及给出了M-估计 的相关性质。此外，还介绍了本文中所应用的主要定理，例如遍历定理，鞅中心极限定理 以及slutsky定理等。 第二部分：广义线性模型的M．估计。这一部分是本篇文章的核心部分，主要是根据 现有文献中对广义线性模型中未知参数口的极大似然估计的方法，我们引入了广义线性模 型的M．估计。并且进一步地，我们证明了该估计的两个重要性质，即相合性及渐近正态 性。 第三部分：M．估计的固定设计。这一部分主要是应用第二部分的证明方法，将固定 设计的思想引入M-估计，并与广义线性模型相结合。同样，我们证明了相合性及渐近正 态性。 第四部分：数值模拟。在这一部分中，在给定广义线性模型及参数真值的前提下，通 过matlab模拟，证明了M-估计的相合性，并由此可以说明广义线性模型的M．估计是一个 好的估计。 关键词：广义线性模型；M一估计；相合性；渐近正态性． 广义线性模型的M．估计 M．estimatorofGeneralizedLinearModel Abstract Inthis M-estimatortoGeneralizedLinearModelinordertoestimatethe paper，weapply unknow thelawof numbersand centrallimits parameter励．Usinglarge martingale theorem， the and oftheM-estimatorare undersomeconditions． asymptoticnormality proved consistency fixed also thetwo and prove properties：consistencyasymptoticnormality． Further，indesign，we simulationisdone． Last，numerical Therearefour inthis parts paper： 1．Introduction．Inthis introducesomebasic forthis part，we knowledgepaper．First， weintroducethe of linearmodeland the generalized M-estimator，withproperties conceptions of introducesome theoremsweuseinthis is M-estimator．Second，weimportant paper，that centrallimittheoremand theorem． traverse