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第 卷第 期 统计与信息论坛 年 月
２６ ８ ２０１１ ８
，
Ｖｏｌ．２６ Ｎｏ．８ Ａｕ ．２０１１
Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ ｇ
【 】
统计应用研究
股指时间序列的分形插值模型与 ／ 分析
Ｒ Ｓ
，
王宏勇 张青格
（ ， ）
南京财经大学应用数学学院 江苏南京 ２１００４６
： ／ ，
摘要 运用分形插值模型和 Ｒ Ｓ分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征 通过建立分形插值模
， 。 ／
型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律 并预测其在短期内的指数走势 使用 Ｒ Ｓ分析法和 Ｈｕｒｓｔ
， ， 。
指数 分析了上证综指的结构特征 指出市场具有状态持续性和分形分布等统计特征
： ； ； ／
关键词 分形插值 股指时间序列 Ｒ Ｓ分析
中图分类号： 文献标志码： 文章编号： （ ）
Ｆ２２４．９∶Ｆ８３０．９ Ａ １００７－３１１６２０１１０８－００２３－０５
［ ］
质特征提供了一个新的范式 １ ３９－８５。分形 ／ 分析
Ｒ Ｓ
、
一 引 言
、
法对揭示金融市场的长期记忆性 分形统计结构等
， 。 ／
股票价格的变化是极其复杂的 分形学的创始 特征提供了一个稳健的分析技术 黄诒蓉利用 Ｒ Ｓ
， 分析法研究中国股票市场收益率序列的状态持续
人 Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ对股价的变化做了深入的研究 发现
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