国内商业银行效率比较——基于DEA理论.pdfVIP

理论探索 ●—广c。渊T品罱高焉高蕊 【摘要J 随着国内银行业务的放开，内地商业银行面临的 最后再以线性规划求出相对无效率单位的各种效率值与应改 竞争压力越来越大．因此商业银行的经营效率如何、效率的差 善的方向。 异及其影响因素是什么。就成为值得研究的问题。 差额变量分析是针对无效率的决策单位，分析投入可以减 【关键词】 商业银行DEA效率分析中间业务 少及产出可以增加的幅度，以供效率改善的方法。 本文以国内12家商业银行为研究对象．以中间业务收入为 三、实证研究与分析 产出变量，采用分析效率前沿面的数据包络方法，评价国内商 1、样本对象与变量选取 业银行的经营效率。研究中使用了投入导向的数据包络分析法 DEA方法，不仅分析了我国商业银行的总效率、纯技术效率、规 采集和使用的样本包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银 模效率，同时考虑到银行规模报酬的变化，还对2005—2007这行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、华夏银行、中国民 三年间的银行效率变化进行了分析，并且利用差额变数分析， 生银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银 作为对银行建议的来源。结果表明这三年间，总体来说国有商 行。 业银行的平均效率与股份制商业银行的平均效率相近，但国有 变量选取采用中介法观念，本研究所采用的变量如下： 商业银行普遍存在规模效率递减的情况。从各个年份单独来 营业费用(x1)：包括员工工资与一般生产成本；员工人数 看，每年效率最优的银行都是股份制银行，这也一定程度上说 (x2)：当年雇用员工人数。衡量银行的入力资本投入量；资本投 明国有商业银行还有需要改迸之处。 入量(x3)：银行资产总额；非利息收入(YI)：由于国内银行业中 一、研究背景与文献综述 间业务品种不多，所占收入在银行总收入中比重极少，因此绝 商、lk银行是我国金融体系的主体，其效率的改进对于我国 大多数商业银行在财务报表中未将中间业务收入单列，为统一 金融资源利用率的提高有着重要的作用。随着WTO协议后我 数据，本文以非利息收入代替中间收入；利息收入(Y2)：银行主 国开放国内市场，外资金融机构大量涌入我国，加之国内银行 要收入来源，包括放款与贴现利息收入、存放及拆放同业利息 传统的存贷、lp务利润增长处于瓶颈，国内商业银行开发新业务 收入、债券利息收入及其他利息收入。 势在必行，中间业务将是银行业务发展的重点。因而对中间业 2、结果说明 务进行绩效分析可以从这方面反映出银行之间的效率差别。 解释DEA评估结果可由三方面来讨论：效率分析，规模报 国外学者很早就对银行效率问题进行了研究。早期研究偏 重于银行是否存在规模效率和范围效率，此时的研究方法一般 商业银行效率测度的结果(如表1、表2、表3)，我们可以得出如 是采用财务分析方法，比较银行的产出收益。20世纪90年代下结论。 后，有关银行效率问题研究更多转向生产效率。魏煜与王丽 第一，2005-2007年这三年间银行的中间业务收人占总收 (2000)r阐述了DEA的线性规划方法对银行效率的测度原理，并 入的比重分别为7．4％、7．2％、8．7％。12家银行的平均效率分别 对我国银行1997年的技术效率、纯技术效率、规模效率和规模 报酬进行计算，对四大国有银行和其他新型银行效率进行比 提高，银行业的整体经营效率得到了提升。而从差额变数分析 较。结果显示，共有五家银行技术有效，国有商业银行只有工商 中可以看出，2005、2006两年都有银行存在中间业务产出不足 银行技术有效。四大国有银行平均效率o．6239，远低于其他银行的问题。但在2007年没有～家银行的是由于中间业务产量而导 的平均值o．8459。 致效率未达最优，这是由于