一类状态可分的随机微分系统的变步长Euler方法.pdfVIP

第34卷 第5期 闽江学院学报 Vo1．34 No．5 2013年 9月 JOURNALOFMINJIANGUNIVERSITY Sep．2013 一 类状态可分的随机微分系统的 变步长 Euler方法 范振成 (闽江学院数学系，福建 福州 350121) 摘要：针对一类状态可分的随机微分系统，在文献[9]的变步长Euler方法的基础上，分离出描述慢变状态的微分方 程中的快变状态，特殊处理 ，减少由其引起的误差，建立了新的变步长Euler方法．理论分析和数值实验证明了新方 法的优越性． 关键词：随机微分方程；Euler方法；变步长 中图分类号：0211．63 文献标识码：A 文章编号：1009—7821(2013)05-00