对偶问题与灵敏度分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 通过证明过程可知，对偶问题的最优解可以通过原问题的单纯形表的终表可得，Y* * * 个数分别对应相等，乘积分别相等等于零。 * * 最终表中的非基变量的检验数一方面是对偶问题的最优解，另一方面表示一种边际贡献率，即原规划中各资源分别增加一个单位时总利润增加多少，西方经济学称为影子价格。 影子价格是约束条件常数项增加一个单位而产生的目标函数最优值的变化量， 这说明对偶变量yi表明了约束条件的影子价格。影子价格是针对某一具体的约束条件而言的，而问题中所有其他数据都保持不变。 影子价格可以被理解为目标函数最优值对资源的一阶偏导。 * 与资源分配问题相对应的对偶规划中的最优解就为影子价格，由于影子价格是指资源增加时对最优收益发生的影响，所以也称为资源的边际产出或资源的机会成本。表示资源在最优产品组合时，能具有的潜在价值或贡献。 * * * * * * * * * * * * * * 求解线性规划时都把A、b、C作为确定元素考虑。实际上，这些系数都是变化的，例如市场变化会使价格系数C改变，技术革新会改变系数矩阵A，所谓灵敏度分析工作就是分析系数A、b、C的变化对已得到的最优解有何影响。 * * * 价值系数C变化的灵敏度分析 设只有一个价值系数cj发生变化，其它系数不变， 那么cj在什么范围内变化而最优解不变呢？ 例(生产计划问题) max z=70x1+120x2 s.t. 9x1＋4x2≤360 4x1+5x2≤200 3x1+10x2≤300 x1,x2≥0 模型 价值系数变化的灵敏度分析 设只有一个价值系数cj发生变化，其它系数不变， 那么cj在什么范围内变化而最优解不变呢？ 例(生产计划问题) 最优单纯形表 cj 70 120 0 0 0 CB XB b X1 X2 X3 X4 X5 0 70 120 X3 X1 X2 84 20 24 0 0 1 -3.12 1.16 1 0 0 0.4 -0.2 0 1 0 -0.12 0.16 4280 0 0 0 -13.6 -5.2 考虑C2发生变化 价值系数变化的灵敏度分析 设只有一个价值系数cj发生变化，其它系数不变， 那么cj在什么范围内变化而最优解不变呢？ 例(生产计划问题) 最优单纯形表 cj 70 c2 0 0 0 CB XB b X1 X2 X3 X4 X5 0 70 c2 X3 X1 X2 84 20 24 0 0 1 -3.12 1.16 1 0 0 0.4 -0.2 0 1 0 -0.12 0.16 4280 0 0 0 -28+0.12c2 14-0.16c2 显然只要 -28+0.12c2 ≤0 14-0.16c2 ≤0 成立，则最优解不变！ 即 87.5 ≤ c2≤233.33 右端项b变化的灵敏度分析 考察单纯形表 0 z I b 0 C b变化只影响 因此，只要B-1b≥0,则最优基不变 从而对偶最优解不变，也即影子价格不变 例如生产计划问题,考虑b3变化的灵敏度分析 最优单纯形表 由此可见，(p3,p1,p2)是最优基，即 B-1b≥0 解得 227.586≤b3≤400 计算机灵敏度分析的例子 生产计划问题Excel 生产计划问题DM 多个参数变化的灵敏度分析 百分之百法则： (1)对于所有变化的目标函数系数，当其所有允许增加百分比和允许减少百分比之和不超过100％时，则最优解不变 (2)对于所有变化的右端项系数，当其所有允许增加百分比和允许减少百分比之和不超过100％时，则对偶最优解不变 例 上述生产计划问题，若市场条件变化，产品A的单位利润下降为53元，产品B单位利润上升至160元，最优生产计划是否会发生变化？若A产品利润升为95元，而B产品降到90元呢？ (1)解：产品A利润降为53元，则ΔC1=-17 产品b