计量经济学课件(江西财经大学).ppt

1．联立方程中各单个方程之间相互关联，割裂或分离其中一部分方程，便不能正确表达经济系统内部的依存关系。 2．联立方程中的变数，有的（内生变量）由联立方程之外的因素确定，有的（外生变量）由联立方程确定。 联立方程模型的特点 3．联立方程模型的方程个数应当与内生变数的个数相等。 4．联立方程中的随机方程，不满足古典回归假定中，关于扰动项与应变数相互独立的假定。 3 对一个定量和多个定性变量回归 1966—1968年美国全国购买工业新厂房与设备的季度开支,见表中第3列数据.将该列数据对代表季节顺序的时间T ( 表中第2列 )描图 ( 见图 ) , 发现除明显的季节性波动外, 还可能有一定的上升趋势. 为了估计春夏秋冬四季效应, 除构造三列虚拟变量 ( 见表中第4、5、6列 ) 外, 还利用T列作为趋势变量, 以建立4个解释变量Z1，Z2，Z3 和T的多元线性回归模型. 例2：工业新厂房与设备开支的季节开支 季节波动中的短期增长趋势 结果表明短期内增长趋势:每经过一个季度开支平均增长0.11 春季效应: 12.99 夏季效应: 12.99+1.94 = 14.93 秋季效应: 12.99+1.91= 14.90 冬季效应: 12.99+3.47 = 16.46 若用图形表示则可划出四条 平行回归线 。统