6商业银行管理课件解读.pptVIP

第五章　商业银行的负债管理 第一节 银行负债的主要内容 一、存款类负债 （一）交易类账户 （二）定期和储蓄类存款 （三）创新类存款 （三）创新类存款 1.新型活期存款 特点：将活期存款的支付性与定期或储蓄账户的收益性相结合，如NOW账户ATS账户/货币市场存款账户等。 存款定价更为复杂，涉及存款利率、最低（平均）存款余额、账户维持费、支票服务费等诸多内容。 （三）创新类存款 2、经纪人存款 特点：兼顾存款的安全性与收益性，以大额存款形式获得银行给付的较高存款利率。 对银行负债成本的控制有较大挑战，对银行资产的风险形成压力。受到监管部门的限制。 （三）创新类存款 3、结构性存款（结构性产品）——指数存款 特点：将存款收益与某种金融市场价格或商品市场价格相挂钩。其到期收益所挂钩的标的可以是：利率、汇率、股票价格（股指）、商品价格及风险（信用风险、通涨风险）等。如将大额存单的收益与SP指数挂钩 需要运用金融工程技术将存款等固定收益产品与金融衍生品等结合在一起。实际可理解为是固定收益产品与期权的投资组合。 主要涉及变量：保本率与参与率。保本率与参与率负相关 指数存款的年收益率=所挂钩指数的年变动率×参与率 结构性存款 最早的结构化存款：1987年大通银行推出的市场指数存款（market index CD)， 1年期市场指数存款的收益为当年SP指数上涨的45%，并保证收益不低于4%。