12时间序列模型.docVIP

Wold分解定理：任何协方差平稳过程xt，都可以被表示为 xt - ( - dt = ut + (1 ut-1+ (2 ut-2 + … + = 其中( 表示xt的期望。dt 表示xt的线性确定性成分，如周期性成分、时间t的多项式和指数形式等，可以直接用xt的滞后值预测。(0 = 1， ∞。ut为白噪声过程。ut表示用xt的滞后项预测xt时的误差。 ut = xt - E(xt ( xt-1, xt-2 , …) 称为xt的线性非确定性成分。当dt = 0时，称xt为纯线性非确定性过程。 Wold分解定理由Wold在1938年提出。Wold分解定理只要求过程2阶平稳即可。从原理上讲，要得到过程的Wold分解，就必须知道无限个(j参数，这对于一个有限样本来说是不可能的。实际中可以对(j做另一种假定，即可以把( (L)看作是2个有限特征多项式的比， ((L) === 注意，无论原序列中含有何种确定性成分，在前面介绍的模型种类中，还是后面介绍的自相关函数、偏自相关函数中都假设在原序列中已经剔除了所有确定性成分，是一个纯的随机过程（过程中不含有任何确定性成分）。如果一个序列如上式， xt = ( + dt + ut + (1 ut-1+ (2 ut-2 + … + 则所有研究都是在yt = xt - ( - dt 的基础上进行。例如前面给出