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《计量经济学》教学大纲 （20××年—2020×× 第×学期） 课程信息 课程性质：专业选修 学 分：2 （每周3课时，共17×3=51课时） 授课教师 沈根祥 办公电话 E - mail：sgxman@ 答疑时间：周二下午15:00-17:00 办 公 室：经济学院楼415室 助 教 ××× 答疑时间：周二晚上18:00-20:00 办 公 室：×××××× 电 话： E - mail： 课程安排 时间跨度：20××年×月×日－20××年×月×日 上课时间：周×OO-OO:OO 上课地点：×教××教室 可能调整：节假日调课按学校规定 期中考试：××月××号 课程语言 请在相应的表格里打“√” 教材 讲义 讲授语言 期中考试 期末考试 中文 √ √ √ √ √ 英文 /structure/zh/shizhidw/sljj_con_28530_1.htm 教 材 指定教材： 1、《计量经济学》，沈根祥 著，上海财经大学出版社，2013年11月。 2、《计量经济学》，[美]斯托克、沃森 著，沈根祥、孙艳 译，上海三联书店，2012年4月。 参考书目： 1、《计量经济学导论》（第四版），[美]伍德里奇 著，费剑平 译，中国人民大学出版社，2010年6月。 2、《Analysis of Financial Time Series 2thth edt. 》，S.Tsay，John Wiley，2005 课程概述： 本课程讲授计量经济学的基本内容和方法。主要内容包括一元和多元古典计量经济模型的估计和检验、古典计量经济模型的应用、经济数据违背基本假定时经济计量模型的修正（包括异方差、自相关和多重共线性）、内生性和工具变量估计方法、面板数据及其计量分析、离散选择模型及其估计、平稳时间序列分析、非平稳时间序列分析简介。通过本课程学习，使学生掌握计量经济学的基本理论和方法，以有关经济理论为基础建立较为简单的经济计量模型，并借助软件对模型进行估计、检验和诊断，为分析经济问题提供工具。 课程结构： 课程内容分为三部分：第一部分为古典计量经济学理论和方法，主要讲解一元和多元线性回归模型的设定和模型参数的普通最小二乘估计（OLS估计），回归模型在实际应用中遇到的问题及处理方法。第二部分是对古典计量经济学理论和方法的扩展，主要讲解广义最小二乘法、多重共线性、内生性和工具变量估计、面板数据模型、离散选择模型以及这些模型和方法的应用。第三部分为时间序列分析，包括平稳时间序列分析的基本方法和非平稳序列分析方法，如单位根检验、协整分析、误差修正模型等。第一部分为基础，第二部分为扩展，第三部分为提高。第一、第二部分为课程重点内容。第三部分为选讲内容，根据实际课时和授课进度进行取舍。 预备知识： 学习本课程的预备知识包括微积分、线性代数和概率统计，其中以概率统计基础最为重要，应用最多。本课程将对概率统计知识进行复习，并在复习中进行必要的拓展和深化。 课程考核： 1次期中考试、1次期末考试，课后布置作业，不定期地进行课堂出勤点名。各部分所占总分的比例如下： 平时成绩：10％ 其中：出勤40％；课后作业60％； 期中考试：20％ 期末考试：70% 不定期的课堂点名在正式讲课之前进行，大约10分钟左右。缺席次数超过点名次数的1/3以上，本课程没有成绩。课后作业从教材和参考书的相关章节课后习题中挑选。如果抄袭书后答案将被给予0分。作业必须在指定日期的上课之前交上来。 除非能证明有特殊情况，例如疾病，否则不能以任何借口不参加考试。如果无故不参加考试和测验，给予0分。可以和同学讨论课后作业，但不得抄袭。助教可以不予批改迟交的作业。 学术诚信： 涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试作弊；抄袭；伪造或不当使用在校学习成绩；未经老师允许获取、利用考试材料；对于学术