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《金融工程（第三版）》勘误 书中位置 原文 修订 P71 最后一段 但是，在对式（4.9）回归时，ΔH 与ΔG 的期间应与实际套期保值期长度相同，且时期之间不宜重合（verlapping ），这样可得数据往往太少。因此，人们通常采用更短时间的数据进行回归。在实践中，更常见的估计方程是 在实践中，人们更经常对收益率而非价格的绝对变动进行回归， P72 第7行之后单独插入一段 事实上这与式（4.5）和式（4.6）也是一致的。 事实上这与式（4.5）和式（4.6）也是一致的。在对式（4.9）()和()的期间应与实际套期保值的期间长度相同，且样本的时期之间不宜重合（overlapping），这样可得数据往往太少。而在时间序列平稳的情况下，日收益与更长时间收益的统计性质是一致的。因此，人们通常采用更短时间的数据（多为日数据）进行回归。另一方面，最小二乘回归要求因变量至少应服从对称分布，和并不满足这一条件，但对数收益率却满足这一条件。而对于日收益来说，百分比收益率和对数收益率在数值上是几乎相等的。综合上述两个原因，在实际估计套期保值比率时，式（4.10）中的自变量和因变量通常采用的是现货和期货价格的每日对数收益率而非百分比收益率。 P75 习题5第2行 假设目前指数为1080点。 假设目前指数期货为1080点。 P104 习题1第2行 当时标准普尔500指数为1530点。 当时标准普尔500指数期货为1530点。 P82 （5.9）下2行 买卖双方在T时刻用本币按 结算外币升贴水变化… 买卖双方在T时刻用本币按与的差异结算外币升贴水… P82 （5.10）上两行 显然，合理的应为：。将式（5.7）和式（5.8）代入，我们可以得到 显然，合理的应为：。将式（5.7）和式（5.8）代入，我们可以得到 P92 第4行 (9975 ? 9962) × 100 × 25 = (0.38% ? 0.25%) × 10000 × 25＝325 美元 (99.75? 99.62) × 100 × 25 = (0.38% ? 0.25%) × 10000 × 25＝325 美元 P92 表5.4上两行 例如，2008年1月，在CME集团交易的就有分别于2008年3月、6月、9月、12月与2009年3月到期的长期美国国债期货合约。 例如，2008年1月，在CME集团交易的就有分别于2008年3月、6月、9月、12月与2009年3月到期的长期美国国债期货合约。 P99 倒数第6行 又称基点，价格值（DV01）。 又称基点价格值（DV01或BPV）。 P99 倒数第5行 因此无法计算合约的货币久期 因此无法计算合约的货币久期 P96-97 表5.5 最后一列 表中最后一列的IRR值均为正数 所有IRR值均需加上一个负号。 P101 第6行 P162 D20 B. 出售期权的期权费收入加上标的资产价值的10％。 B. 出售期权的期权费收入加上标的资产价值（看涨期权）或者执行价格（看跌期权）的10％。 P244 第19行 但前者的最终收益大于后者 但前者的期末回报大于后者 P245 第2行 但后者的最终收益大于前者 但后者的期末回报大于前者 P248 最后一行 若ST=X，空头赚c2，多头还未到期，尚有价值c1T，即多头亏c1-c1T，总盈亏为c2-c1+c1T。 若ST=X，空头赚c2，多头还未到期，尚有价值，即多头盈亏为，总盈亏为。 P249 表13.2第3行 c1T-c1 P249 表13.2第3行 c2-c1+c1T P257 第3题 但前者的最终收益大于后者 但前者的期末回报大于后者 P257 第4题 正向和方向蝶式差价组合最终收益都相同 正向和方向蝶式差价组合期末回报都相同 3