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中小企业板交易型开放式指数基金 2007年半年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○七年八月二十八日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本月1日起至6月30日止。一、基金简介 1 二、主要财务指标和基金净值表现 2 （一）主要会计数据和财务指标 3 （二）基金净值表现 3 三、管理人报告 4 四、托管人报告 7 五、财务会计报告 7 （一）基金会计报表 7 （二）会计报表附注 10 六、投资组合报告 17 （一）报告期末基金资产组合情况 17 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 17 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 18 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 21 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 23 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 23 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 23 （八）投资组合报告附注 23 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 24 （一）持有人户数 24 （二）持有人结构 24 （三）报告期末本基金前十名场内基金份额持有人情况 24 （四）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 25 八、开放式基金份额变动 25 九、重大事件揭示 25 十、基金管理人简介 27 十一、备查文件目录 29 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：中小企业板交易型开放式指数基金 基金简称：中小板ETF 交易代码：159902 基金运作方式：交易型开放式 基金合同生效日：2006年6月8日 报告期末基金份额总额：1,770,461,442.39份 基金合同存续期：不定期 上市交易所：深圳证券交易所 基金上市日：2006年9月5日 （二）基金产品说明 基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 基金投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 风险收益特征：本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码：100032 法定代表人：凌新源 信息披露负责人：廖为 联系电话：（010传真：（010国际互联网址：http://www.ChinaAMC.com 电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”） 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹东 联系电话：（010传真：（010国际互联网址： 电子邮箱：yindong@ （五）信息披露事宜 信息披露报纸名称：《证券时报》。 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com 基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 （六）其他有关资料 注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 二、主要财务指标和基金净值表现 重