上投摩根转型动灵配置混合型证券投资基金.doc

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：1.2目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 4.9 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 15 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.3 报表附注 20 §8 投资组合报告 40 8.1 期末基金资产组合情况 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 8.12 投资组合报告附注 46 §9 基金份额持有人信息 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 48 §10 开放式基金份额变动 48 §11 重大事件揭示 48 11.1 基金份额持有人大会决议 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 11.4 基金投资策略的改变 49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 49 11.8 其他重大事件 50 §12 影响投资者决策的其他重要信息 50 §13 备查文件目录 51 13.1 备查文件目录 51 13.2 存放地点 51 13.3 查阅方式 51 基金简介 基金基本情况 基金名称 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根转型动力混合 基金主代码 000328 交易代码 000328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月25日 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 573,373,910.16份 基金产品说明 投资目标 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、具有较大成长空间的行业。在个股选择层面，本基金将主要采用