信诚优质纯债债券型券投资基金2014年第三季度报告.docVIP

信诚优质纯债债券型证券投资基金2014年第三季度报告2014年9月30日2014年10月25日,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。550018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月7日784,360,617.88份 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 ,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 ,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 3、资产支持证券的投资策略 ,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。A 信诚优质纯债债券B 下属两级基金的交易代码 550018 550019 报告期末下属两级基金的份额总额 324,475,174.50份 459,885,443.38份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚优质纯债债券A报告期(2014年7月1日至2014年9月30日B报告期(2014年7月1日至2014年9月30日5,970,921.58 6,499,252.90 2.本期利润 11,093,347.85 12,236,732.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0338 0.0315 4.期末基金资产净值 340,018,110.73 478,537,628.15 5.期末基金份额净值 1.048 1.041 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.35% 0.09% 1.66% 0.25% 1.69% -0.16% 信诚优质纯债债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.27% 0.09% 1.66% 0.25% 1.61% -0.16% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚优质纯债债券A 信诚优质纯债债券B 注:本基金建仓期自2013年2月7日至2013年8月6日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。7日盈债券基金基金经理兼信诚添金分级债券基金基金经理。 2014年2月11日- 15 管理学硕士，15年证券、基金从业经验。曾先后任职于浙江国际信托投资公司、健桥证券股份有限公司和银河基金管理有限公司。2006年加盟信诚基金管理有限公司，现任信诚年年有余定期开放债券型基金、信诚理财7日盈债券基金基金经理兼信诚优质纯债债券基金基金经理和信诚添金分级债券基金基金经理。 :1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信诚优质纯债债券型证券投资基