华夏现金增利证投基金.docVIP

华夏现金增利证券投资基金 2011年年度报告 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 10 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 13 7.3所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4报表附注 15 §8投资组合报告 31 8.1期末基金资产组合情况 31 8.2债券回购融资情况 32 8.3基金投资组合平均剩余期限 32 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 33 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 33 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 34 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 34 8.8投资组合报告附注 34 §9基金份额持有人信息 35 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 35 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 35 §10开放式基金份额变动 36 §11重大事件揭示 36 §12影响投资者决策的其他重要信息 39 §13备查文件目录 39 §2基金简介 2.1基金基本情况 华夏现金增利证券投资基金 基金简称 华夏现金增利货币 基金主代码 003003 交易代码 003003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月7日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,138,125,711.22份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 投资策略 积极判断短期利率变动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尹东 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ 客户服务电话 400-818-6666 010 传真 010010 注册地址 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 2.5其他相关资料 项目 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 本期已实现收益 477,300,864.92 255,180,830.65 390,641,452.42 本期利润 477,300,864.92 255,180,830.65 390,641,452.42 本期净值收益率 3.7735% 2.2010% 1.7616% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 期末基金资产净值 9,138,125,711.22 9,360,630,553.45 14,123,273,565.83 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 累计净值收益率 23.8081% 19.3061% 16.7366% ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2基金净值表