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诺安保本混合型证券投资基金 2013年第2季度报告 2013年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年7月19日 重要提示 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 交易代码 320015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月13日1,465,903,463.70份,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳健增长。(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)策略和时间不变性投资组合保险(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的收益资产投资策略,竭力为基金资产获取更高的增值回报。 :资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略,其流动性与银行三年期定期存款相似,因此本基金的业绩比较基准为:与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。 ,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告。风险收益特征,在证券投资基金中属于低风险品种。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 2013年4月1日2013年6月30日1.本期已实现收益 11,193,564.26 2.本期利润 -7,609,332.203.加权平均基金份额本期利润 -0.00494.期末基金资产净值 1,570,751,964.655.期末基金份额净值1.072 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-0.56% 0.38% 1.07% 0.01% -1.63% 0.37% 注：本基金的业绩比较基准:为与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张乐赛固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理2011年5月13日- 8 硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理，2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年5月起担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。 ; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的