叶宏工程硕士第4次5.6.pptVIP

* * 已知r.v.( X ,Y )的概率分布, g (x, y) 为已知的二元函数, 转化为( X ,Y )的事件 问题 方法 求 Z = g( X ,Y )的概率分布 5.6 二维随机变量函数的分布 当( X ,Y )为离散r.v.时, Z 也离散 离散型二维 r.v.的函数 设 X ~ P (?1), Y ~ P (?2), 且独立， 则 X + Y ~ P(?1+ ?2) X ~ P(?1), Y ~ P(?2), 则 Z = X + Y 的可能取值为 0,1,2, ?, P111.1 则 X + Y ~ P(?1+ ?2) (2)再求Z的密度函数: 二维连续r.v.函数的分布 问题 已知r.v.( X ,Y )的密度函数， 求Z=g (x , y)的密度函数. 方法 (1) 先求Z 的分布函数： 1. 和的分布：Z = X + Y 设( X ,Y )的联合密度为 f (x,y), 则 ? z ? z x +y= z 或 特别地，若X ,Y 相互独立，则 或 或 称之为函数 f X (z) 与 f Y (z)的卷积 P113例2 正态随机变量的结论 P138.17 求 或 2. 线性和的分布：Z = aX + bY 特别地，若X ,Y 相互独立，则 卷积 P116.4 解法一（卷积公式法） X 和Y 相互独立 仿前例 解法二 分布函数法 当z 0 时， Z的分布函数为 当0 ? z 2 时， 当2 ? z 时， 3. M=max( X,Y )及N=min( X,Y )的分布 设连续型随机变量X , Y 相互独立, X , Y的分布函数分别为 FX (x), FY (y), M = max{X ,Y }, N = min{X ,Y }, 求 M ,N 的分布函数. 问题