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随机过程复习 东南大学移动通信国家重点实验室 2008年12月19日制作 随机向量的其它 随机向量的概率函数有“边界”和“联合”之分。 随机向量的联合概率函数中，不仅包含了每个分量随机变量的完全统计信息，还包含了各个分量随机变量之间的关联信息。 为此，可以定义条件概率，以及通过各种矩函数描述分量随机变量之间的相关性。 * * 能学 所学 决心、志向 专注 观察与思考 观察与思考是获取知识的唯一途径，除此之外，别无他途；此外，观察与思考要达到一定的程度和数量，仅仅是泛泛观察与思考是不行的 只要你真正想做好一件事，没有做不好的。 制心一处，无事不办。 学习 如下所述 第1章 随机数学的 方法论 第2章 概率空间 随机对象 第3章 随机数学分析 第4、5章 随机信号分析 统计推断 第6、7章 Markov链 排队论 第8章 随机对象的 计算机模拟 数学层面的理论基础 通信与信息工程领域的理论基础 全书内容结构 概念的三相 法相 （定义） 事相 （事例） 名相 （名称） 概念 在不同的文献中，同类名称有哪些？曾经有过的名称、中英文的差别等；（避免概念的“炒作”） 一切的存在叫作“法”；法相是指名称所指对境的特征，也即法具有什么样的特征才能被赋予这样的名称 名称所对应的具体的事例。法相是很多事相的抽象，离开了事相，法相就失去了基础。 随机现象 的定义 随机现象 的例子 随机现象 的产生原因 第1章内容 随机现象 知道可能的结果，但无法预知是结果中的哪一个 导致结果的因素太多，且作用机制太细微复杂，超出了观察者的认知能力 随机现象 的频率稳定性 概率的定义 概率空间描述 随机对象描述 样本空间Borel事件集概率集函数 样本空间的标准化 数：随机变量 向量：随机向量 函数：随机过程 是产生随机现象的系统微观机制稳定性的宏观表现 是频率所遵循的绝对规律 概率空间 样本空间 事件集 概率集函数 本质 区间 [0,1] 映射 （集函数） ＝＝ 概率集函数从公理的层面给出了概率的定义 随机对象 随机变量 随机向量 随机过程 按照样本空间的不同而分类 函数 向量 数 随机对象是概率空间的具体化，概率空间是随机对象的基础；随机对象可以使得我们用“五种概率函数”来反映概率空间的概率集函数。 随机变量 五种概率函数 数字特征 分类 质量函数 生成函数 分布函数 密度函数 特征函数 矩 熵 离散型 连续型 混合型 随机变量的例子 离散型 连续型 Bernoulli分布 二项分布 几何分布 Poisson分布 均匀分布 指数分布 正态分布 Gamma分布 Rayleigh分布 Cauchy分布 Laplace分布 随机向量 五种概率函数 数字特征 分类 质量函数 生成函数 分布函数 密度函数 特征函数 矩 熵 离散型 连续型 混合型 随机过程 的概念 法相：很多个满足一定统计分布规律的 函数的总称。 辨析：提到随机过程，不能理解成是一个函数所描述的过程，而是很多个函数所描述的过程。 另一个看待函数的观点：是无穷维空间的一个点。这导致了随机过程的另外一种定义：是一个无穷维的随机向量。。 完全描述一个随机过程的统计性质，需要概率函数族 随机过程 的事相 正态随机过程 和过程 Wiener过程 Poisson及其 导出过程 更新过程 Markov过程 对这些随机过程的定义以及概率密度函数族、基本性质等应该有比较清楚的掌握。 随机数学分析 随机对象的函数 随机变量序列 的收敛 均方微积分 二阶矩过程 的线性变换 二阶矩过程 的正交分解 二阶矩过程 的各态遍历 描述了两个确定性关系的随机对象之间的概率特性的联系 描述了随机变量序列在不同意义上的收敛 描述了二阶矩过程的连续性、导数、积分 用一个随机变量序列来描述随机过程 用一个样本函数的“时间”统计特性来描述所有样本函数的“集合”统计特性 随机对象的函数 随机向量的函数 随机变量的函数 随机过程的函数 “等效事件等概率”原理 两个随机对象之间往往存在互相唯一确定的关系，知道一个随机对象的概率特性如何求解另外一个随机变量的概率特性。 随机变量序列的收敛 以概率1收敛 以r阶矩收敛 依概率收敛 依分布收敛 * * *