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随机过程 中国科学技术大学 目录 第1章 引论 第2章 Poisson过程 第3章 Markov过程 第4章 平稳过程 第5章 Brown运动过程 第二章 Poisson 过程§2.1 Poisson 过程的定义 定义2.1 一个整数值随机过程{N(t),t≥0}满足下述三个条件： (1) N(0)=0 （a.s.） (2) N(t),t≥0 是独立增量过程 (3) 对任意t0，s≥0 增量过程N(s＋t)-N(s)服从参 数为λt 的Poisson 分布，即 则称{N(t),t≥0 }为强度为λ的Poisson过程，也称作齐次Poisson过程。 §2.1 Poisson 过程的定义(续) 注： 1.注意到(3)中的N(s＋t)-N(s)的分布只依赖于时间间隔t，与初始时刻s 无关，特别当s=0 时，N(0)=0 （a.s.） 故{N(t),t≥0 }是一平稳独立增量过程。 2. λ称为过程在单位时间内的平均速率(或强度)。 §2.1 Poisson 过程的定义(续) 【例2.1】顾客以Poisson 过程到达某商店，速 率为λ＝4人/小时，已知商店上午9:00开门， 试求到9:30时仅到一位顾客，而到11:30时总 计到达5位的顾客的概率。 §2.1 Poisson 过程的定义(续) 定义2.2 设整数值随机过程{N(t),t≥0}，满足 条件 （1）N(0)=0 （a.s.）； （2）N(t)具有平稳独立增量性； （3）P(N(t+h)-N(t)≥1)=λh+o(h)，λ0 ； （4）P(N(t+h)-N(t)≥2)＝o(h) 则称{N(t),t≥0 }是服从强度为λ的Poisson过程。 §2.1 Poisson 过程的定义(续) 定理2.1：定义2.1等价于定义2.2。 设Poisson 过程{N(t),t≥0},参数为λ0 (1) 矩母函数 (2) 生成函数 §2.2 与Poisson 过程相联系的若干分布 设S.P.{N(t),t≥0}为Poisson过程,一条样本轨道为 Xn表示第n-1次与第n次事件的时间间隔 Wn表示第n 次事件的发生或等待时间,显然 §2.2 与Poisson 过程相联系的若干分布 定理2.2 Xn ,n=1,2,…是服从均值为 的独立同分 布的指数随机变量。Wn服从参数为n 和λ的 Γ-分布。 定理2.3 设{N(t),t≥0 }是Poisson 过程，给定N(t)=n 等待时间W1,W2,…,Wn 的联合密度函数为 §2.2 与Poisson 过程相联系的若干分布 顺序统计量分布 设U1,U2,…,Un 服从[0,t)上均匀分布的独立同分布的随机变量，其相应的顺序统计量为 U(1)＜U(2)＜…＜U(n)，当U(i)～U[0,t),1≤i≤n 时， 顺序统计量的联合分布密度函数为 【例2.2】顾客依速率为λ的Poisson 过程到达车站，若火车在时刻t 离站,问在(0,t]区间里顾客的平均总等待时间是多少？ §2.3 Poisson 过程的推广 一、非齐次Poisson过程 ? 定义2.3 设S.P.{N(t),t≥0}取非负整数值,且满足: (1) N(0)=0 （a.s.） ； (2) N(t)是一个独立增量过程； (3) P(N(t+h)-N(t)=1)=λ(t)h+o(h) ； (4) P(N(t+h)-N(t)≥2)＝o(h) ； 则称S.P.{N(t),t≥0}是具有速率函数为λ(t)的 非齐次Poisson 过程。 §2.3 Poisson 过程的推广 注：1.λ(t),t0 左连续，则 2.λ(t)的物理背景：设r.v. X 表示某元件的寿 命，λ(t)通常表示为失效率。P(X≤t+?t,|Xt) 表示元件在(t,t+?t] 时刻失效的概率。 §2.3 Poisson 过程的推广 二、复合Poisson 过程 定义2.4 设S.P.{N(t),t≥0 }是一个Poisson 过程，Yi,i=1,2,…N(t)是一相互独立的随机变量序列， 且与{N(t),t≥0}相互独立。记 则称S.P. {X(t),t≥0}是一个复合Poisson 过程。 注：1.复合Poisson 过程主要描述了服从Poisson 过程出现的事件所伴随的一系列事件所形成的随机和的变化过程，具有广泛的实际应用。 §2.3 P