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基于ARMA模型的财政教育投资时间序列分析.pdf
( ) 201004
194 Journal of Beijing Normal University ( Natural Science) 46(2)
ARMA *
1 , 2 ) 1, 2 ) 3)
刘 亮 唐海萍 张丽军
( 1) , 100 75, ;
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1991 200 , ,
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, 112 ARMA A RMA
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, , 121 数据的平稳性检验 Eview s51
GDP 1991 200
[ 46]
, . 1.
ARMA
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11
11. 1 ARMA 模型介绍 ARMA
( autoregressive moving average model) ,
,
, ( BJ)
[ 7]
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, , ARMA (p , q)
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x t = 1 x t- 1 + 2x t- 2 + + p x t- p +
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, . AR MA , ,
ARMA , q= 0 , .
p , A R (p ) ; p = 0 , q 122 数据的平稳化零均值化
, M A ( q) [ 1] .
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, , 3 AIC
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