基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展_蒋彧.pdfVIP

理论 新探 基于结构突变的时间序列研究及 其预测方法的新进展 蒋 （南京大学 商学院，南京210093） 摘 要：对时间序列结构突变的研究是近20年来计量经济学界的热点问题之一。国内对运用 经典方法检验结构突变的研究和应用众多，但对基于贝叶斯方法的结构突变研究和预测方法几乎 为空白。文章着重回顾和总结了基于贝叶斯方法的结构突变模型研究的最新进展，并提出了进一 步研究的思路。 关键词：结构突变；贝叶斯方法；预测方法 中图分类号：F224 文献标识码：A 文章编号：1002-6487（2011）19-0008-04 等。大多数非线性模型具有一个共同的特点：模型的参