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原倒性声明
本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研
究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人
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体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。
论文作者签名:童建煎, 日期:丝呸塑!
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(保密论文在解密后应遵守此规定)
论文作者签名:壅幽I导师签名: 期:型堕丛
山东大学硕士学位论文 ’
■II II—●曼曼皇曼曼曼曼曩曼皇皇鲁鼍—曼量■———曼■■●——■鲁■———鼍■——■_
中文摘要
随着人们对投资和保障要求的日益提高,传统寿险已经无法满足人们的需
求。于是保险公司开发出以分红险为代表的新兴险种,但这些险种无法应用传统
的精算模型进行定价,本文引用期权定价的方法,给出了分红寿险的精算模型。
本文主要分为以下四个部分:在第一章中,简要介绍了传统寿险的楮算模型,
主要分为定期寿险,终身寿险和两全保险,其中每一种寿硷模型又包括趸缴保费
和均衡保费两种精算模型;在第二章中,主要介绍了分红寿险产生的背景和几种
主要的分红方法,重点描述了三元素分红法;第三章是本文的重点,在不考虑死
亡率的前提下,利用期权定价理论,得到了欧式期权条件下,关于分红寿险保单
的公平价格的随机微分方程:
主盯分窘+pcrS历cr,t,嘉+三矽cj力窘+m力等+跏善+鲁一矿=o
第四章是本文的总结。
关键词:公平价格、期权定价、Ito公式、分红寿险、无套秘
3
山东大学硕士学位论文
ABSTRACT
As needmoreandmoreinvestmentand traditionallife
people safeguard,the
theinsurance new
insurance啪’t demand.So
satisfy agentempoldersmany
people’S
aren’t
kindsinsurance.such船bonuslifeinsurance.Buttheseinsurances
pricedby
thetraditional this anewinsurancemodel.
methods,then
papergives
This includesfour asfollows.
paper parts
In modeltraditionallife
Introducethe of
1,We
Chapter
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