基于统计理论的反洗钱可疑交易监测体系探讨.pdfVIP

金【融观察】 基于统计理论的 反洗钱可疑交易监测体系探讨 吴朝平 (中国银联风险管理部，上海 200135) 摘要：分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面，就统计理论在反 洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨，并提 出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。 关键词：描述性统计；推断性统计；反洗钱；异常金融特征 文章编号 ：1003—4625(2012)10—0051—03 中图分类号 ：F832．31 文献标志码 ：A 一 、 文献回顾与问题的提出 节 ，在交易时间、交易金额、交易笔数等交易特征方 近年来 ，就数据挖掘技术在可疑交易识别中的 面往往会表现出与常理相悖的异常金融特征。基于 应用问题进行的研究逐渐多了起来。 描述性统计的反洗钱监测分析方法，是指通过对洗 数据挖掘是统计学、计算机等学科的交叉学科， 钱案例的分析判断，从洗钱活动的异常金融特征出 其理论基础是统计学。为此 ，数据挖掘技术在可疑 发，构建一组监测分析指标，并利用描述性统计的方 交易识别中的应用 问题，多聚焦于统计理论在可疑 法对监测指标进行量化，进而对可疑交易进行分析 交易模式识别中的应用。杨胜刚等就决策树算法在 识别的一种反洗钱监测分析方法。在实际工作与理 可疑交易识别中的应用问题进行研究；高增安将基 论研究中，需通过 日常对实际洗钱案件的分析整理， 于距离的聚类算法和基于聚类的孤立点挖掘算法、 结合工作经验总结出一系列反洗钱监测分析规则， 网格聚类算法和基于密度的LOF算法，应用于异常 并用该规则对新发生的交易进行监测分析。 交易识别领域；许涤龙、吴朝平就回归模型、协整模 (二)基于描述性统计的反洗钱可疑交易识别的 型、抽样技术等统计模型在可疑交易识别中的应用 具体方法 问题进行研究n；张成虎、赵小虎将贝叶斯分类模型 下面以实际案例来分析说明。 在可疑金融交易识别中的应用 问题进行研究 。但 第一阶段，案例分析。江苏海 门“豪赌镇长”张 上述研究偏重于某类或几类统计理论模型在反洗钱 健利用职务便利谋取巨额赌资，先后48次到澳门赌 可疑交易鉴别中的应用，并未就统计理论在反洗钱 博，一共输掉人民币1800多万元。张健通常用随身 可疑交易监测分析 中的应用进行系统性研究。洗钱 携带的一张银行卡透支消费，用于在澳门赌博，而张 活动的异常金融特征，是反洗钱监测分析的基本切 健回到境内后，再挪用公款填补银行卡透支额度。 入点。统计理论在反洗钱可疑交易监测分析领域的 第二阶段，异常金融特征分析。该案例异常金 应用，核心就在于如何利用统计方法对洗钱活动异 融特征在于：利用信用卡规律性地在洗钱高风险地 常金融特征进行识别与量化 。本文分别从基于描述 区消费高价值物品或较高价值物品，然后在账单到 性统计可疑交易识别机制、基于推断陛统计可疑交 期之前在境内按时还款，与客户身份明显不符。 易识别机制两个方面，就统计理论在反洗钱可疑交 第三阶段，反洗钱监测分析模型设计。 易监测分析领域的应用问题进行理论层面的系统性 T(时间周期)≤n 探讨，并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。 客户信用卡澳门消费金额≥n 客户信用卡澳门大额(如单笔金额大于1O万元人民币艄 费笔