第四章 多元回归：估计与假设检验.pptVIP

* 本章作业： 1、做在书上：4.3；4.4；4.5；4.6 2、自己理解：91页的术语概念；4.1 3、做在作业本上：4.2；4.9；4.11；4.12 上机操作预习：4.7；4.14；4.18；4.21；4.22 如果参数没有发生变化，则?=0，矩阵式简化为 (***) （***）式与（**）式 这里：KU - KR=n2 RSSU=RSS1 分别可看成受约束与无约束回归模型，于是有如下F检验： 第一步，在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束模型的残差平方和RSSR ； 第二步，对前一时间段的n1个子样做OLS回归，得残差平方和RSS1 ； 第三步，计算检验的F统计量，做出判断： 邹氏预测检验步骤： 给定显著性水平?，查F分布表，得临界值F?(n2, n1-k-1) 如果 FF(n2, n1-k-1) ，则拒绝原假设，认为预测期发生了结构变化。 例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 1、参数稳定性检验 1981~1994： RSS1=0.003240 1995~2001： (9.96) (7.14) (-5.13) (1.81) 1981~2001: (14.83) (27