3平稳过程谱分析.ppt

1．时间函数的能谱密度 设x(t)(-?t+?)是时间t的非周期函数，且 x(t)和F(?)之间有巴塞瓦尔等式 2．时间函数的功率谱密度 上面假定 ，即x(t)的总能量有限，在实际问题中，大多数函数的总能量都是无限的，因而不能满足傅里叶变换条件，在工程技术中通常研究x(t)在(-?t+?)上的平均功率，即 那么xT(t)满足傅里叶变换条件，于是有 3．随机过程的平均功率与功率谱密度 以上讨论的是普通时间函数的频谱分析，对于随机过程{X(t), -∞ t +∞}可作类似的分析。 设X(t)是均方连续随机过程，作截尾随机过程 因为X(t)是随机过程，故上式两边都是随机变量，因此平均功率这时不仅要对时间区间[-T，T]取平均，还要求概率意义下对随机变量的平均，于是有 定义1：设{X(t),-∞t+∞}为均方连续的随机过程，称 当X(t)是均方连续的平稳过程时，由E[X2(t)]=Rx(0), 利用均方积分的性质有 例1:设有随机过程X(t)=acos(?t+?), a, ?为常数，在下列情况下，求X(t)的平均功率: （1）Θ是在(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量。　 （2）Θ是在(0, ?/2)上服从均匀分布的随机变量。 解:（1）X(t)是平稳过程，且相关函数为 故X(t)的平均功率为 3.2 功率谱密度的性质 性质1. Sx(?)是?的实的、非负的偶函数； 证：因为|Fx(?,T)|2=Fx(?,T)Fx(-?,T) 是?的实的、非负的偶函数，所以它的均值的极限 性质3. 当Sx(?)为?的有理函数时，其形式必为 功率谱密度与自相关函数之间的关系 于是 2) 限带白噪声 若噪声在一个有限频带上有正常数的功率谱密度，而在此频带之外为零，则称为限带白噪声。 低通型限带白噪声 带通型限带白噪声 其它， 复平稳过程的功率谱密度 设Z(t)为复平稳过程，其自相关函数为RZ(τ), 定义 Z(t)的功率谱密度为 从而， 性质：SZ(ω)是实值的，即 3.3 6° 若{X(t)}与{Y(t)}不相关，分别有非零均值 则 3.4. 线性系统中的平稳过程 1. 线性时不变系统的基本概念 L x(t) y(t) 输出 输入 系统 : : : y x L 线性性：对任意数 以及任意两个输入 有 * * 第三章 平稳过程的谱分析 3.1 平稳过程的功率谱密度 ，由傅里叶变换理论： 若x(t)绝对可积，即 且满足狄利克莱条件，则x(t)的傅里叶变换存在 ,且在x(t)的连续点处 称为F(?)的傅里叶反变换。其中F(?)一般为复值函数，有 若把x(t)看作是通过1Ω电阻上的电流或电压，则等式左边的积分表示在1Ω电阻上的总能量，故右边的被积函数|F(ω)|2 相应地称为能谱密度，巴塞瓦尔等式即可看作总能量的谱表示式。 记S(?)=|F(?)|2,则上式为： 其中S(?)为偶函数。称S(?)为x(t)的能谱密度， 及其谱表示。 设上式极限存在，作一截尾函数 xT(t) 由巴塞瓦尔等式有 两边同除以2T，得x(t)在(-TtT)上的平均功率为 令T→＋∞，并假定积分与极限运算可以交换顺序，则 称上式左边为平均功率。记 则称 为x(t)的功率谱密度，称 为x(t)的平均功率的谱表示。 因为XT(t)均方可积，故存在傅氏变换，于是 利用巴塞瓦尔等式有 上式就是随机过程X(t)的平均功率和功率谱密度关系的 表示式。 为X(t)的平均功率，称 为X(t)在ω处的功率谱密度，简称(自)谱密度。 上式为X(t)的平均功率的频谱展开式，Sx(ω)的物理意义表示X(t)的平均功率关于频率的分布。 注释：谱密度是从频率角度描述X(t)的统计规律的最主要 的数字特征。 （2） 故X(t)为非平稳过程，X(t)的平均功率为 以上讨论了平稳过程的谱密度，对于平稳时间序列的谱分析，类似地给出以下定义。 定义：设{Xn,　n=0,±1,±2,…}是平稳序列，若相关函数满足 ，则称 为{Xn,n=0,±1,±2,…}的谱密度。 必是ω的实的、非负的偶函数。 性质2. 平稳过程的功率谱密度可积，即 其中，a2n-i, b2n-j　(i=2,…,2n, j=2,4, …,2m)为常数，且S00, mn，分母无实根。 它们统称为维纳一辛钦公式。 作变量替代，