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金融学 课件及8套模拟试题 辛波 【专题111】对现代资产组合理论的简要评析.pptVIP

金融学 课件及8套模拟试题 辛波 【专题111】对现代资产组合理论的简要评析.ppt

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    【专题11-1】 对现代资产组合理论的简要评析 　　马科维茨分散投资理论的主要贡献在于应用数学上的二维规划建立起一套模型,系统地阐明了如何通过有效的分散化来选择最优资产组合的理论和方法。 　　夏普的资本资产定价模型为资产选择开辟了另一条途径,他应用对数据的回归分析去决定每种股票的风险特性,从而把那些能够接受其风险和收益特性的股票,结合到一个“组合”中去的做法,大大简化了马科维茨模型的计算量。 　　罗斯的“套利定价理论”则从假设条件上做文章,比较而言,套利定价模型在内涵和实用性上更具广泛意义。

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