金融衍生工具 教学课件 作者 汪昌云 著 第11章.pptVIP

金融衍生工具第十一章 第十一章 基本数学知识 第一节 概率 σ代数（ σ域） 我们把以集合E的子集为元素的集，称为E上的集族。设F是Ω的某些子集组成的集族，如果满足： 第一节 概率 概率 概率是一种特殊的测度。设（Ω，F）为可测空间，P（?）是定义在F上的实值函数，如果满足： 第一节 概率 概率测度的一些基本性质 ： 第一节 概率 极限 第一节 概率 随机变量的分布函数和分布密度： 第一节 概率 随机变量的数字特征——数学期望 离散型 连续型 第一节 概率 随机变量函数的数学期望 第一节 概率 随机变量的数字特征——方差和标准差 第一节 概率 方差的基本性质 第一节 概率 随机变量的数字特征——协方差和相关系数 第一节 概率 随机变量的数字特征——矩 第一节 概率 条件概率 条件概率测度的三条公理： 第一节 概率 全概率公式 第二节 正态分布 正态分布定义 第二节 正态分布 标准正态分布 第二节 正态分布 中心极限定理 第二节 正态分布 正态分布密度函数 第二节 正态分布 正态分布密度函数特征： 1. 正态分布的密度函数具有“钟型”特征，中间大、两头小。 2. 曲线关于直线X=μ左右对称。X-μ无论是正或负，只要绝对值相等，密度函数值就相等。 3. 中位数、平均数、众数重合。 4. x离μ越远，f（x）的值越小，x=μ时f（x）取得最大值。这表明对同样长度的区间，离μ越远，X落在这个区间上的概率越小。 5. 离μ左右1σ处为曲线拐点。在μ±σ以内曲线向下弯曲，在μ±σ以外曲线则向上弯曲。 6. σ越大，曲线越平缓。 第三节 累积正态分布函数 对正态分布来说，密度函数是一条钟形的曲线，分布函数则是密度函数曲线下的面积，该面积的总和为1 ，可通过查表或EXCEL函数求出。 第四节 对数正态分布函数 如果一个随机变量X的对数Y=LnX是正态分布的，那么我们就称该随机变量服从对数正态分布 第四节 对数正态分布函数 对数正态分布的密度函数 第四节 对数正态分布 对数正态分布的密度函数特征： 对数正态分布是非对称分布 σ越大，对数正态分布的密度函数尾部越长，高度越低，均值越大 第五节 对数正态概率计算 一、 查表法求对数正态概率 二、 Excel 法求对数正态概率 * 密度 σ=1.0 σ=0.6 *