非线性规划理论及算法.ppt

非线性规划理论与算法 非线性规划及其最优性条件 对偶理论 外点罚函数法 内点罚函数法 （3）外点法框图 内点法框图 6. 乘子法 Matlab求解约束非线性规划 考核要点 基础知识——优化问题的模型表示、梯度计算、凸函数判定等 一维搜索方法 无约束优化方法 线性规划——单纯形方法\两阶段\M方法等 非线性规划——KKT条件、外点法、内点法等 注重方法掌握，难度类似作业. 乘子罚函数: 乘子罚函数与Langrange函数及惩罚函数的区别：多一项。 (1)等式约束 乘子罚函数: (2)等式、不等式约束 算法步骤（乘子罚函数法）： 解：1. 惩罚函数法。对于惩罚函数 例： 问题 的最优解为x* =(0.25, 0.75),分别用惩罚函数法和乘子法 求它的迭代点列。 可求得最优解为： 2. 乘子法。对于乘子罚函数 可求得最优解为： 从表中可见，xk*比 xk 近于x*的速度慢得多，用乘子法迭代6次就达到惩罚函数法迭代15次的效． 这里，惩罚因子在惩罚函数法中要增大到u15＝3276.8，而在乘子法中只要增大到u6=6.4． 相比之下，乘子法不需过分地增大惩罚因子，确实比惩罚函数法有效很多. 其中： x、b、beq、lb、ub是向量，A、A