蒙特卡罗方法介绍及其建模应用Part I 2013-07-17.pptVIP

* * 南京信息工程大学 一般分布随机数产生方法 基本方法有如下三种： 逆变换法 复合抽样方法 筛选法 * * 南京信息工程大学 逆变换法(直接抽样方法) 设随机变量X 的分布函数为F(x)，定义 F-1(y)=inf{x:F(x)?y}, 0?y ? 1 定理 设随机变量U服从(0,1)上的均匀分布，则X=F-1(U)的分布函数为F(x) 。 因此，要产生来自F(x)的随机数，只要先产生来自U(0,1)的随机数，然后计算F-1(u) 即可。 其步骤为 * * 南京信息工程大学 [1]离散型分布 即 =inf{x: F(x)?u} 其中令Ｉ=1时 为了实现由任意离散型分布的随机抽样，直接抽样方法是非常理想的! * * 南京信息工程大学 [1]离散型分布 例1. 掷骰子点数的抽样 按照离散分布的直接抽样: 　　(1)由U(0,1)抽取u 　　　　　　　　　　　　　　 即： 等价于： 也可使用如下更简单的方法 * * 南京信息工程大学 function discreterandom=liti11(mm) Random=unifrnd(0,1,1,mm); for i=1:mm if (floor(6*Random(1,i)) ==6*Random(1,i)) Random(1,i)=6*Random(1,i); else Random(1,i)=floor(6*Random(1,i))+1; end end cdfplot(Random) [1]离散型分布 * * 南京信息工程大学 [2]连续分布 对于连续型分布，如果分布函数F(x)的反函数F－1(x)能够解析表示，则直接抽样方法是: * * 南京信息工程大学 指数分布为连续型分布，其一般形式如下： 其分布函数为： 则 (1) 由U(0,1)抽取u 因为1-u 也是(0,1)上均匀随机数，可将上式简化为 例2. 指数分布 * * 南京信息工程大学 Randnum=（-2）*log(unifrnd(0,1,1,1000)); cdfplot(Randnum) 例2. 产生指数分布 的随机数 * * 南京信息工程大学 逆变换法(直接抽样方法) 连续性分布函数的直接抽样方法对于分布函数的反函数容易实现的情况，使用起来是很方便的。但是对于以下几种情况，直接抽样法是不合适的： 分布函数无法用解析形式表达，因而无法给出反函数的解析形式 分布函数有解析形式，但是反函数的解析形式给不出来 反函数有解析形式，但运算量很大 下面叙述的抽样方法是能够克服这些困难的比较好的方法。 * * 南京信息工程大学 复合抽样方法 复合抽样方法的基本思想是由kahn提出的。 考虑如下复合分布： 其中f2(x|y)为给定Y=y时X的条件密度，F1(y)为Y的分布函数 如果X密度函数f(x)难于抽样，而X关于Y的条件密度函数f2(x|y)以及Y的分布F1(y)均易于抽样，则X的随机数抽样： 首先从分布F1(y) 中抽样YF1， 然后再从密度函数f2(x| YF1)中抽样确定Xf2 (x|YF) * * 南京信息工程大学 指数函数分布的一般形式为 例3 指数函数分布的抽样 则 使用复合抽样方法，抽取服从该分布的样本，生成 10000个随机数，画经验分布函数，n=5. 引入如下两个密度函数： * * 南京信息工程大学 对应分布函数为 使用复合抽样方法，首先从f1(y)中抽取y 从U(0,1)中抽取u, 令 * * 南京信息工程大学 指数分布,均值为1/y 再由f2(x| yf1)中抽取xf * * 南京信息工程大学 function liti110(n,mm) R1=unifrnd(0,1,mm,1); R2=unifrnd(0,1,mm,1); x=zeros(mm,1); y=1./R1.^(1/n) x=-log(R2)./y cdfplot(x) function liti110(n,mm) R1=unifrnd(0,1,mm,1); x=zeros(mm,1); y=1./R1.^(1/n); x=exprnd(1./y); cdfplot(x) 使用复合抽样方法，首先从f1(y)中抽取y: 再由f2(x| yf1)中抽取X : Liti110(5,10000) * * 南京信息工程大学 筛 选 抽 样 定理: 设