matlab求解非线性优化问题.pptVIP

多元函数的无约束最小值问题，在Matlab中有2个经常使用的函数： 1、fminsearch 2、fminunc 注意： （1）在使用这两个函数时，必须首先用M文件的形式存储待求最值的函数，该函数需以向量函数的形式表达； （ 2）最大值问题需转化为最小值问题。 多元函数极值的求法 非线性优化问题的求法 使用格式： [x,fval]=fminsearch(@f,x0) 输入参数：@f: 目标函数；x0: 初始点(向量). 输出参数：x: 最优解；fval: 最优解对应的函数值. 例：fminsearch(@f,[1,2]) 含义为：从点[1,2]开始 搜寻函数f 的最小值。 fminsearch 非线性无约束优化问题 例：求函数 在x=1,y=2附近的最小值点。 解决步骤：1、建立M文件，保存函数f； M文件内容为： function f=fun(x) f=-(x(1)+x(2))+(x(1)^2+x(2)^2+1); 2、调用fminsearch函数求最值. 在命令窗口中，输入： x0=[1,2]; [x,fval]=fminsearch(@fun,x0) 3、输出结果为： X = 0.5000 0.5000 fval =0.5000 非线性无约束优化问题 使用格式与fminsearch类似： [x,fval]= fminunc(@f,x0) 其中f为待求最值的向量函数，x0为搜索过程开始时自变量的初始值。 例：fminunc(@f,[1,2])含义为：从点[1,2]开始搜寻函数f的最小值。 fminunc 非线性无约束优化问题 Matlab默认的二次规划 用MATLAB软件求解,其输入格式如下: [x,fval]=quadprog(H,c,A,b); [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq); [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,LB,UB); [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,LB,UB,X0); 二次规划问题 * 例 ① 写成标准形式： 二次规划问题 * H=[2 -2; -2 4]; c=[-2 ;-6]; A=[1 1; -1 2]; b=[2;2]; Aeq=[];beq=[]; VLB=[0;0];VUB=[]; [x,z]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB) ③ 运算结果为： x = 0.8000 1.2000 z = -7.2000 ② 输入命令： 二次规划问题 求解约束非线性优化问题 Matlab 求解约束非线性优化问题 fmincon 调用格式如下： [x,fval] = fmincon(fun,x0,A,b,Ae,be,lb,ub,nonlcon) 约束非线性优化问题 [x,fval] =fmincon(fun,x0,A,b,Ae,be,lb,ub,nonlcon) 输入参数： fun 表示优化目标函数，x0 表示优化的初始值 A,b 表示满足线性关系式 的系数矩阵和右端项 Ae,be 表示线性等式约束 的系数矩阵和右端项 lb,ub 表示取值范围 的上限和下限 nonlcon 表示需要参数满足的非线性关系式 和 * 例 1) 先建立 M 文件 fun3.m, 定义目标函数: function f=fun3(x); f=exp(x(1))*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1); 2) 再建立 M 文件 mycon.m 定义非线性约束： function [c,