华泰证券-股指期货程序化交易研究之五：Dual Thrust日内策略.pdfVIP

股指期货专题研究报告| 2012 年 5 月 18 日 研究员：魏刚 执业证书编号：S0570510120042  025 weigang@ Dual Thrust 日内策略 /4074 ——股指期货程序化交易研究之五 相关研究 投资要点： 《股指期货程序化交易研究之四：自 Dual Thrust 在形式上和开盘区间突破策略类似，也是较为常见的 适应均线交易系统》 2012-05-14 日内交易策略之一，是以今日开盘价加减range 的一定比例确定上下 《股指期货程序化交易研究之三：开 轨，日内价格突破上轨时做多，价格突破下轨时做空。不同点主要体 盘区间突破策略》 2012-05-14 《股指期货程序化交易研究之二：价 现在两方面：（1 ）Dual Thrust 在 Range 的设置上，引入前N