2008级西方经济学、产业经济学研究生 第一讲.pptVIP

计量经济学第一讲 概论 2008级西方经济学、产业经济学、区域经济学研究生 本课程基本情况介绍 一、主要内容： 1、回归分析基础： 一元线性回归模型、 多元线性回归模型 2、单方程回归模型 多元线性回归模型的应用 多元线性回归模型的检验 单方程回归模型预测 单方程估计：分布滞后模型、非线性估计、ARCH模型、GARCH模型 分类选择模型 3、联立方程模型 联立方程模型的估计方法 模拟模型介绍 模拟模型的动态行为 4、时间序列模型 时间序列的平滑和外推 随机时间序列的特性 平稳时间序列模型 非平稳时间序列模型的估计和预测 各种时间序列模型的应用 主要教材 林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第4版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月] 2、林文夫（Fumio Hayashi）著，冉启康 朱保华译，《计量经济学》，上海财经大学出版社，2005.10 3、张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003。 主要参考书： 钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），机械工业出版社，1999.11 陆懋祖著，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。 王明舰，王永宏等译，《经济计量分析》（W H. Greene, Econometric Analysis, 1993.），中国社会科学出版社，1998。 刘明志译，James D. Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.） 顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）中国统计出版社；1997。 顾岚编著，《时间序列分析，在经济中的应用》，中国统计出版社；1994，1998。 计量经济学常用软件： TSP (Time Series Programs) V. 6.5，TSP (Time Series Processor) V. 4.3 EViews (Econometric Views) V. 2, V. 3, V. 4 PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, V. 9.0, V. 10.0 PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0 RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH模型，画图) Hummer (T.D. Wallace and J.L. Silver) LIMDEP (W. H. Green, New York University) Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) SHAZAM (K.J.White, USA) Mathematica V. 3.0 S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。） Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19 SPSS, SAS 关于计量经济学的主要刊物： Econometrica, 双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。 Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊。 Journal of Applied Econometrics，双月刊，美国John WileySons 出版社，1986年创刊。 Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。 Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。 J