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现代证券组合理论篇 现代证券组合理论篇 第6章 马柯维茨投资组合理论 第6章 马柯维茨投资组合理论 第一节单个资产的收益和风险 第二节资产组合的收益和风险 第三节可行集 第四节有效集 第五节最优证券组合 第六节马柯维茨投资组合理论的贡献和缺陷 证券投资学第6章 1 投资名言：“鸡蛋不能放在同一个篮子里”。 需解决的问题：具体如何进行分散投资；怎样的分散投资才 是最优的？ 马柯维茨问题理论产生的标志：马柯维茨均值方差模型或称 马柯维茨投资组合理论（哈里•马柯维茨，1952年发表了《证 券组合选择》）。 马柯维茨问题：在所有可能的证券组合中选择一个他认为最 优的证券组合进行投资。 马柯维茨考虑单阶段投资决策问题：在期初，投资者用一笔自有资金购 买一组证券并持有一段时